更新时间：2020-12-10 18:38:12
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作者简介
摘要
Abstract
第一章 绪论
第一节 选题的背景及意义
第二节 期货市场效率内涵的文献综述
第三节 期货市场有效性研究文献综述
第四节 选题动机及解决的主要问题
第五节 研究思路及创新点
第二章 期货市场效率评价体系的构建
第一节 有效市场理论的发展与现状
第二节 对市场效率的现实思考
第三节 期货市场效率的分析路径
第四节 期货市场效率的评价体系
第五节 小结
第三章 中国商品期货市场的无偏预测检验
第一节 期货市场无偏预测检验的历史回顾
第二节 数据与研究设计
第三节 实证分析
第四节 小结
第四章 中国商品期货市场量价关系研究
第一节 量价关系研究的相关问题简述
第二节 分位数回归法简介
第三节 大豆期货同期量价关系研究
第四节 大豆期货跨期量价关系研究
第五章 中国商品期货市场日历效应研究
第一节 金融市场异象与市场无效
第二节 GARCH模型在检验日历效应时的应用
第三节 中国商品期货市场的周日历效应检验
第四节 中国商品期货市场的季度效应检验
第五节 中国商品期货市场假日效应检验
第六节 小结
第六章 中国商品期货市场市场操纵事件分析
第一节 市场操纵的定义及其对市场的影响
第二节 市场操纵的形成原因
第三节 中国期货市场市场操纵（嫌疑）案例
第四节 中国商品期货市场操纵事件的原因分析
第七章 中国商品期货市场的信号功能实证研究
第一节 商品期货价格与货币政策
第二节 相关研究文献综述
第三节 研究方法与设计
第四节 实证分析
第五节 中国商品期指不能引导CPI的原因探析
第八章 结论与对策建议
第一节 本书的主要结论及不足
第二节 进一步提高中国商品期货市场效率的对策建议
附录 南华商品期货指数（NFI）编制原理
参考文献
后记
