更新时间：2018-12-31 17:39:56
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前言
第1章 证券：风险与收益
1.1 证券的金融属性
1.2 投资：真实资产与金融资产
1.3 交易机制与监管机制
1.4 做空机制
1.5 证券指数
关键术语
扩展阅读
第2章 分散化：风险资产最优组合
2.1 分散化机理
2.2 均值—方差准则
2.3 风险资产组合的有效前沿
2.4 风险价值
2.5 两基金原理
第3章 竞争均衡：CAPM
3.1 资本资产定价模型：证券市场的一般均衡
3.2 证券市场线
3.3 资本资产定价模型的实证检验
3.4 资本资产定价模型的扩展
3.5 CAPM的统计化：指数模型
第4章 套利均衡与三因素模型
4.1 因素模型
4.2 套利均衡
4.3 Fama-French三因素模型
4.4 算法交易
第5章 股票定价
5.1 资产评价的一般原理
5.2 估价理论与均衡定价
5.3 现金流贴现法
5.4 相对估价法
5.5 股票定价的三大流派：价值、技术与行为
第6章 债券均衡价格
6.1 债券风险价值
6.2 均衡价格与到期收益率
6.3 利率期限结构
6.4 利率风险与久期
6.5 凸性
6.6 债券投资策略
第7章 有效市场假说与投资者行为
7.1 有效市场假说（EMH）
7.2 有效市场假说对于投资策略的意义
7.3 有效市场假说的检验和结果
7.4 新兴市场的有效性
7.5 市场有效性的反例与异常
7.6 行为金融思想
第8章 期权定价
8.1 期权与套期保值
8.2 期权价格的性质和界
8.3 套利均衡与平价关系
8.4 美式期权以及提前执行的影响
8.5 股利的影响
8.6 风险中性与二叉树方法
8.7 布莱克–斯科尔斯公式
第9章 期货均衡定价
9.1 期货交易机制
9.2 金融期货定价
9.3 商品期货定价
9.4 中国期货市场和期货合约
第10章 套期保值
10.1 套期保值与套利交易
10.2 商品市场的套期保值
10.3 违约风险的套期保值
10.4 汇率风险的套期保值
10.5 股票市场的套期保值
后记
