1.2.2 研究方法

本书综合运用经济学、金融学、统计学、计量经济学、管理学等学科的相关理论知识，同时将定性研究与定量分析相结合，采用理论分析、实证分析、案例分析、比较分析等多种研究方法，构建了银行违法违规处罚与处罚效应的分析框架。

（1）理论分析方法。本书通过回顾国内外相关文献，分析银行监管处罚和企业（公司、银行）违法违规等领域的研究成果，归纳总结出本书的理论基础，同时运用福利经济学、信息经济学、成本收益论等相关理论，结合银行业的特点与具体情况，探讨了银行实施违法违规行为的动机、违法违规所造成的损失、监管部门的处罚以及影响罚款的主要因素。

（2）实证分析方法。本书基于银保监会的行政处罚数据，从多个维度统计分析了银行违法违规情况与银保监会处罚的特征，实证检验了影响银保监会罚款的主要因素，同时结合我国银行业的微观数据，使用事件研究法、面板固定效用模型、工具变量法、系统GMM模型等实证方法，详细检验了监管处罚对上市银行股价、盈利能力以及风险偏好等方面的影响。

（3）案例分析方法。本书选取中美银行业违法违规典型案例进行深入剖析，包括富国银行账户造假案、汇丰银行洗钱案和浦发银行成都分行违法发放贷款案。

（4）比较分析方法。本书对中、美两国银行业的监管处罚制度、处罚流程以及处罚方式等方面进行了比较分析，同时还重点对比了中美银行监管罚款制度的差异，并试图归纳总结其中的经验与教训，为构建符合我国具体金融环境的监管处罚制度提供有益的借鉴和启示。

本书的研究框架如图1－1所示。

图1-1　本书的研究框架