Preface 前言

为何写作本书

风险广泛存在于社会生活和生产活动中，它既可以带来巨大的损失，也可以带来超额的收益。风险管理像一门艺术，在不同的理念、方法和操作下得到的效果具有很大的差异。笔者在甲方和乙方企业从事风险管理工作时，经常有朋友向笔者咨询一些专业问题，例如：信用风险管理人员需要掌握财务知识吗？信用风险和信贷风险有什么区别？如何构建大数据统计模型？如何设定操作风险监测指标的预警阈值？如何识别和设定流程中的风险点？如何量化操作风险、合规风险和信息科技风险？如何对风险管理进行数字化转型？系统回答这些问题是笔者写作本书的第一个原因。

此外，数字化转型是当今的时代热点。企业经营管理已经从过去30年的电子化、信息化阶段进入数字化阶段，并将基于数字化迈入智能化阶段。这是社会经济和科学技术发展到一定程度的必然趋势。理想情况下，以往电子化和信息化的事项均可以被数字化和智能化再造，可以想象这是一项非常庞大的工程，并且在短期内无法全部完成。从社会和企业转型的发展演变来看，预计数字化和智能化变革还将持续火爆几十年。

无论国家层面、民间还是企业内部，数字化转型已经成为一种共识，特别是国家层面的推动使其更加具有紧迫性和必要性。“数字化转型”是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》里的高频词。2020年，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，大力推动数字化转型工作。2022年1月，中国银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》。国家和监管机构的推动，毫无疑问将打开全面的、深入的数字化转型新局面。

虽然数字化转型在2018年进入火爆阶段，各行各业掀起了数字化转型浪潮，但是近几年来主要集中在营销、运营和财务等领域。在风险管理领域，信用风险管理的数字化转型是有一定基础的，而其他风险领域的数字化转型则进展相对较慢。关于战略风险、操作风险、流动性风险、组织和人才风险、信息科技风险的数字化转型，市面上缺少先进、统一、成熟的方法论和实施路径规划，这是笔者写作本书的第二个原因。

本书主要内容

本书共14章，分为三部分。

第一部分 风险管理和数字化（第1～4章）

第1章介绍金融科技与风险管理的基础理论、原理和方法，以及从事风险管理需要掌握的数学和财务基础知识；第2章介绍金融科技是如何重塑风险管理的，包括创新金融科技监管、金融科技应用项目、金融科技带来的风险、金融科技推动风险管理变革等；第3章介绍风险管理和内部控制的变革理论，提出了变革的方法和方向，为数字化转型做好铺垫；第4章介绍风险管理数字化转型方法论，这是笔者通过对风险管理和数字化相关理论、自身研究和经验、行业转型实践等进行融合与总结分析得出的。

第二部分 核心风险管理及其数字化转型（第5～11章）

本部分用7章分别详细论述了7种核心风险的基本概念、发展、常见问题和风险点、重点工作、数字化转型方法。

本部分的战略风险管理方面（第5章）提出了相关的数字化转型管理框架，弥补了市场上战略风险管理理论和方法的空白；信用风险管理方面（第6章）介绍了大数据建模的方法论、高级计量方法和风险中台等，这是很多业内人士苦苦寻找的内容；操作风险管理方面（第7章）提出了全面的风险计量方法和数字化转型方法；流动性风险管理方面（第8章）则提出了多种定性和定量的管理方法，这是数字化转型的基础；洗钱风险管理是近年来监管和金融机构的热点，这方面内容（第9章）迎合了行业趋势；组织和人才风险管理方面（第10章）提出了许多新颖的变革观点和数字化转型思路；信息科技风险管理方面（第11章）提出了一套完整的风险指标体系和数字化转型方法。

第三部分 数字化转型专题（第12～14章）

本部分共3章，每章选取一个热点专题阐述数字化转型。

第12章介绍战略级流程风险体系的数字化转型。构建和优化流程体系是风险管理的一种基本形式，本章提出了在传统流程管理基础上优化得到的数字化流程风险管理方法。

第13章介绍信贷业务和数字化信贷管理转型。信贷业务及其管理本质上是信用风险和操作风险的集合，是商业银行和类银行机构的核心经营领域。本章从经典信贷流程和核心信贷管理出发，逐步阐述相关概念、流程、业务规则和数字化转型方法。

第14章介绍数字化信贷产品设计。本章内容是全书的一大亮点。在市面上极少看到详细的信贷产品设计方法论，本章在一定程度上弥补了这一缺憾。

本书特色

本书紧贴社会热点，理论结合实践，以数字化转型的角度切入风险管理并提出了风险管理数字化转型的方法论和实施路径，融入了笔者对于风险管理转型变革的思考。本书的主要特色如下。

1）以风险管理数字化转型为主轴组织全书各章内容，无论第一部分的金融科技，第二部分的核心风险管理数字化转型，还是第三部分的数字化转型专题，均紧扣主题进行内容规划。

2）市面上的风险管理图书更多聚焦于信用风险、操作风险领域，而关于战略风险、洗钱风险、组织和人才风险、信息科技风险的图书极少。本书希望能够为这些领域的发展出谋划策，提出了相关内容的理论知识、实践操作和转型方法。

3）将风险管理所需的数学、财务、科技三个领域的知识融入数字化转型主题中，解决了市面上现有风险类图书缺乏这些内容的问题。数学、财务和科技知识技能既是风险管理的重要知识领域，也是实现数字化转型的基础，许多风险管理从业人员往往在这三个领域存在能力缺陷。

4）信贷管理和信贷产品设计一直是风险管理领域最核心的模块，该模块相关的知识和技能是各家企业重点保护的对象，对于很多从业者来说是一个“黑盒”。本书作者基于自己的甲方和乙方企业信贷工作经验，以简洁、通俗的语言介绍了信贷管理和信贷产品设计的基本原理、流程和数字化转型方法。

5）风险管理领域一直有一个人人追逐的热点和难点，即大数据建模和智能风控。数据建模及其应用是实现风险管理数字化转型的最重要方式。本书充分吸收了经典的模型类型和建模方法，介绍了信用风险、操作风险、洗钱风险等的统计建模和非统计建模理论与方法。

读者对象

风险管理及其数字化转型的原理、方法和工具在不同行业具有很高的相似性。本书主要适合以下人员阅读：

□ 金融行业和非金融行业的风险管理人员、内控合规人员、信贷管理人员、内部审计人员、纪检监察人员、科技管理人员、数字化转型人员；

□ 审计、法律和咨询行业的风险管理咨询人员、法律合规咨询人员、内部控制咨询人员、内部审计咨询人员、信息科技咨询人员、数字化转型人员；

□ 金融行业相关企业的业务操作人员，如信贷客户经理、理财顾问、投资经理、证券经纪人、保险代理人、信托经理、柜面人员、客服人员；

□ 高等院校从事风险管理、合规内控、投资管理等方向的师生；

□ 其他对风险管理及其数字化转型感兴趣的人员。

致谢

感谢我的同学和同事对我写作本书的支持。在过往的学习和工作中，大家一起计划、构思、实施了许多咨询和审计案例或项目。通过这些案例或项目，我掌握了风险管理相关的方法和工具。

感谢所有为了理想和情怀而努力奋斗的人们。在这个美好的时代，我们得以静下心来思考和描述社会生活与企业管理中的点点滴滴，并通过有效的方式将其记录下来，作为对社会有用的资产。