期货交易策略与交易系统

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以趋势跟踪为主，做好两个“结合”

在期货市场上进行交易，交易逻辑和交易体系是核心。我的交易策略不复杂，以趋势跟踪为主，做好两个“结合”：基本面分析与技术面分析相结合，客观和主观相结合。在我的交易体系中，基本面分析所占比重为40%，剩下的60%还要去看市场的实际表现，这也是为什么我要强调基本面和技术面相结合。在之前的交易中，由于我和我的团队有过较为严重亏损的经历，所以对于每次交易我们都非常慎重。从技术面来讲，我没有什么秘诀，所采用的方法也很简单。为了避免遇到假突破，我选择的建仓点往往是在行情启动后，而不是在底部或者顶部（放空时）建仓。我认为，当选中期货品种的上涨或下跌势头已经起来的时候再进场，此时的交易是最安全的。所以，我愿意舍弃一波行情的“头”和“尾”，只做中段交易，因为我和我的团队需要的是安全和稳定。其实，这也是一种“不贪”的心态。

我的交易策略有两种：

第一种，做单边趋势的波段交易。以基本面分析和趋势追踪为主，大周期放在月线、周线和日线级别上。

第二种，建立宏观对冲的投资组合。就是以多品种交易为主，在实际操作过程中侧重于结构化交易。具体做法为同时操作4~6个品种，选择市场上最强的品种做多，最弱的品种做空，不留风险敞口。虽然品种之间的相关性不是很高，但是因为没有单品种的敞口，只需要把控好每一个品种的拐点即可。这种方法的操作周期都是3~5天，收益相对较高，但承担的风险较单方向投机交易要小得多，因为这种方法对资金的回撤会控制得较好，同时由于资金分散在多个品种上，我和我的团队控制的资金的进出对市场的冲击程度变小，也降低了我们对每一个品种都需要盈利的依赖程度。所以，我们依靠多品种及高胜率从市场上获取超额收益。

我的交易理念也都是最基本的一些东西，即看清市况、顺势而为！对于我而言，交易中最重要的不是去预测市场的走向和起伏，而是跟着趋势走，直到这一趋势结束。当然，在市场中不会每次都能盈利，肯定会遇到亏损的时候，那么在资金遭受亏损时，应该怎样做呢？我和我的团队的做法就是：重视止损，必须把亏损固定在一定范围内。除此之外，就是放手让盈利去奔跑。

每一名交易员，都需要具备一些优良的素质。比如执行力，再好的策略，如果没有办法去完美执行，那将来还是会失败的。只要你执行了自己的交易策略，哪怕造成了亏损，也是一笔合格的交易。

综上所述，可以看到，我的理念和策略一点都不神秘，都是投资者耳熟能详的东西。关键是如何把这些理念贯彻到自己的实际操作中去，如何在实际操作中把自己的行为习惯向这些理念和策略靠拢。因此，理念和策略我可以与大家分享，但是能不能做到，就要看投资者自己的努力了。我一直认为，在实际交易中要想做到稳定获利，努力的方向应该是通过合理的方法找到能够提升你交易盈亏比的模式，并把这个模式不断复制下去。

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交易系统要解决好“3个点”

在我看来，交易系统并不复杂，主要解决好“3个点”：一个进场点、一个出场点、一个止损点。

进场点，就是形态的突破点，即某些常见形态（平台、三角形等）被突破时的位置。

出场点，就是线（趋势线）的突破点，市场无论是上涨还是下跌，基本都呈现高低点同步上升或下降的走势，这些高低点的连线一旦被突破，出场点就出现了。

止损点，就是走势偏离预期的位置。设置止损点，是风险控制的一个重要举措，是让投资者能在市场上存活下来的一个有效手段。止损点的设置比较多样化，以上升趋势为例，止损点应该是某个上升通道下方的支撑点，具体来说：第一，如果买在调整浪结束之后的点，止损点就设在调整浪最低点；第二，如果买在主升浪途中的一波小的上涨浪之后的回调结束处，止损点就设在上一波小的上涨浪回调的低点。

我一直认为，在期货交易中，做错不可怕，可怕的是做错后不止损（不止损的交易者伤不起）！不做止损的交易者会导致整个账户崩塌，而做错后付出的止损应该归类于交易成本。所以，止损是非常重要的。