第三节 实验经济学的特点

在了解了实验经济学的起源和发展历史以及它的定义以后，我们自然而然地就把注意力集中到了实验经济学不同于其他种类经济学的特点所在。这一节我们将为读者解答这个疑问，并且把讨论的范围扩展到实验经济学的研究内容上。

3.1 实践方面的特点

实验经济学的意义是重大的：“一项未经实验过的理论仅仅是一种假设，它被接受或拒绝的基础是权威、习惯或对于假设的看法，而不是基于概括一个可以重演的严格证明或证伪的过程。而实验经济学可以把可论证的知识引入经济学领域，使人们了解真实的市场运行模式。同时，实验中的可控过程作为生成科学数据的重要来源，其数据采集的严格标准也日益受到理论经济学家的重视。”

史密斯认为，每一个实验都应由三大元素组成：环境、制度和行为。环境给定了每位参加者的偏好、初始的货品禀赋和现有的技术水平，而制度则界定了实验术语和游戏规则。环境和制度是可控制变量，它们会影响最终所观察到的行为。但要在实验中控制环境和制度变量，并且确保经济实验的科学性和规范性，从而达到结论的可靠性，必须满足有效可控微观经济实验的若干规定。这些规则包括：（1）报酬的单调性，报酬对于所有实验参与者的效用是单调递增的；（2）显著性，实验规则保证实验参与者的行为和愿望可以不受限制地显示出来；（3）支配性，报酬决定实验参与者的交易费用；（4）隐私性，实验参与者仅获得自己报酬的信息；（5）可重复性，在一个实验室所做的实验适应于其他相似系统。这些具体的规则呈现出了实验经济学在实践方面的特点，它与传统经济学相比，具有更强的操作性和可控性。

3.2 理论基础

从理论角度来看，古典经济学直到现代西方主流经济学，逐渐完善了对“经济人”（利己人）的假设。这一假设和理论包含这样三个基本命题：（1）经济人是自私的，即追求自身利益是经济人的经济行为的根本动机。（2）经济人在行为上是理性的，具有完备或较完备的知识和计算能力，能视市场和自身状况而使所追求的个人利益最大化。（3）只要有良好的制度保证，个人追求自身利益最大化的自由行动会无意而有效地增进社会公共利益。经济主体终于变成了一个具有完备理性的经济人。

在其后的西方经济学发展中，完备理性的经济人假设受到了质疑。从西蒙的“有限理性”到经济博弈论中的对局人，经济主体开始逐渐回到经济现实中。在质疑中，人们认为完全的信息在信息不完全的场合不是一个有用的假定。假如经常没有办法计算取得额外信息的可能的边际成本和边际收益（没有实际取得），经济行为者怎样合理决定何时停止活动呢？西蒙（Simon,1976）利用这个问题论证了“满足”模型和“程序”的合理性，取代了最大化模型。他提出，理性就是遵循一个可得到好的解答的程序，而不应该用最优解法来定义。经济学家不应当在理想情形中进行分析，而应当把注意力直接指向经济活动和消费者实际遵循的程序上，因此，更应该把经济人看成一个“有组织的人”，而不是抽象的最大化的追求者。

传统经济学理论“理性人”假设，认为人是自利的，并能作出理性决策。而心理学家和行为经济学家则认为，在现实生活中，人并不总是理性的。他们做了大量实验研究，发现人的实际决策与理性决策理论是不一致的。史密斯认为这两派的观点都有失偏颇，他认为如果人们在某种情境中选择了有较少收益的结果，那么应该问为什么，而不是简单地归为不理性。

实验经济学放弃传统的“经济人行为”假设，将经济参与人定义为可犯错误的、有学习能力的行为者，这种可操作的、实证化定义更具有理论意义和现实的合理性（显然这个理论观点受到现代认知心理学研究的影响）。因为经济当事人解决决策问题时，并不经历与经济学家相同的思考和计算过程，而一些更现实的行为方式并不一定导致市场的失败。实验经济学的研究提出了参与人行为低理性和参与人是认知有限适应学习者的命题。实验经济学的研究也验证了西蒙的思想：有限理性行为可能产生比按逻辑和计算方式行动更合理的结果。

史密斯的实验设计思想受两种理性秩序概念的影响。第一种是当今标准社会经济科学模型（Standard Social-economic Science Model, SSSM）的建构主义者理性（Constuctivist Rationality），另一种是生态理性（Ecological Rationality）。这两种理性秩序就是实验经济学的理论基础。

建构主义者理性源于勒内·笛卡儿（Rene Descartes）的思想，认为所有有价值的社会制度都应该通过人类推理的有意识的演绎过程创立。笛卡儿的理性概念要求主体拥有完全的信息（这往往是不可能的）。这种理论认为，在社会系统中人总是进行有意识的推理，但实际上人的活动却是大量的无意识、自动化的活动，这保证了人的有效活动节省了脑的稀缺资源。于是产生了第二种理性秩序概念，即理性源于文化和生物进化过程的生态体系。“道德规则不是推理的结果。”史密斯推测人在市场环境中成功操作的能力可能是一种进化来的能力，就像人们学习语言的能力。进化心理学家认为进化给了人类解决社会问题的心理模块，这些模块成为我们适应性的一部分，就像我们听和看的能力一样。在这些模块中可能有理性交易和维持合作互惠关系的能力。早在1776年，亚当·斯密也有类似的观点。近期有不少心理学家也支持“生态理性”观点。如Gigerenzer提出“生态智力”概念，认为人在进化过程中发展了适应性的认知和决策工具，人利用长期进化过程中使用的表征可以更容易地解决问题。

以上两种理性秩序在实验经济学的实验设计中都有体现。实验经济学用实验室作为试验场，探察新制度的有效性，根据测验结果修改规则。史密斯认为，最初的实验设计是建构主义的，但当设计根据测验结果修改、再测、再修改时，按照第二种理性秩序概念，这就是利用实验室来实现进化适应。史密斯与其他合作者近期用脑成像技术对经济行为的研究也支持了第二种理性概念。他认为两种理性秩序都不能忽视。

也有一种观点与这种认为人的理性行为是在市场情境中进化出来的观点不同。这种观点认为市场结构本身就能产生理性结果，与参与者理性与否无关。在一篇名为“零智力交易者的市场分配有效性：市场部分替代理性”（Allocative Effiency of Markets with Zero-intelligence Traders: Market as a Partial Substitute for Rationality）的论文中，Gode和Sunder认为，竞争性市场的结构能产生理性结果，与决策者的理性无关。他们用机器人模拟拍卖过程，结果发现由零智力的交易者组成的市场取得的结果与以人为被试取得的结果同样有效率。由此他们认为，拍卖中分配的有效性是由于其结构，与交易者的动机、智力都无关。亚当·斯密“看不见的手”不仅能从个体理性中，也能从个体非理性中产生累加的理性。

将实践和理论二者结合起来，我们可以发现：

（1）实验经济学遵从科学研究的实证主义传统。自约翰·穆勒开始，孔德的实证主义就一直是西方主流经济学研究遵从的一般范式。经济学家希望能继承长期以来自然科学重视经验的实证传统，体现理论解释过程的“确定性”和“实证性”。弗里德曼（1953）认为实证主义的中心任务就是要“提供一个能对环境中任何变化的结果作出正确预见的归纳系统。该系统的运作情况将根据其产生的预言的准确性、影响范围，以及与经验相符合的程度而加以判断”。所以，作为科学而言的经济学的思维结构和分析方式也多遵循了经验归纳的逻辑，并强调理论必须具有可检验性。也就是说，经济学家的思考和分析的中心任务是构造各种可证伪的经济理论，进而进行检验。实验方法是理论检验方法中，除经验验证之外最直接、最有效的方法。所以，经济学研究中实验工具的引入可以说根本上是受经济学方法论的实证主义传统的影响，尤其是波尔证伪主义流行的直接后果。实验经济学派甚至被称为“哈佛实证主义”，作为实证主义在现代最主要的继承者之一。

（2）实验经济学强调经济的可实验性。实验经济学家从来对“社会科学不可实验”的论断持否定的观点，认为经济理论完全可以具备以实验检验的条件。实验经济学遵循内曼·皮尔逊统计推断理论的思想传统，强调实验在检验理论预期中的证实和证伪作用。实验经济学就是要再造理论的环境和机制基础，得到所需的观察结果来检验理论解释，看理论解释的预言与所观察到的是否一致。实验的观察结果符合理论预测的频率越高，理论预期的可信性就越高。当排除其他因素影响后，理论预测的实证检验仍多次出现与理论预期的背离，就完全有理由怀疑原有理论模型的正确性。

（3）实验经济学试图明确经济理论和经济实验的统一分析结构，以此作为研究工作的共同的基本起点。传统经济分析的结构遵循一种从初始条件，通过契约规则，再到行为结果的逻辑方式。实验经济学家对此进行了更加明确的说明。史密斯（1993,2000）倡导建立一个与主流经济学研究相衔接的系统，并将这个统一的经济学和经济研究体系总结为：环境、制度和行为（正如我们上面提到过的）。史密斯认为实验经济学主要进行检验和研究的是参与人行为，同时，同意新制度经济学的基本看法（Smith,1994），即强调制度的重要性。因为社会和经济系统的规则能影响参与人的信息、观念和受到激励，这些会对参与人的决策产生影响。所以，参与人在不同的机制下，会作出不同的决策行为。因此，对经济系统中不同制度的探讨同样是实验经济学的重要工作之一。

3.3 实验经济学研究的主要内容

自亚当·斯密开始，西方经济学研究的主题就定义在财富的性质及增长原理的探讨上。在市场经济下，不可避免地，经济学必然把讨论的重点放在财富必经之地——市场机制上。瓦尔拉斯的一般均衡系统和德布鲁对它的完善和证明构成现代主流经济学几乎不可动摇的基础框架。与此同时，在这个我们所处的经济系统内有不可忽视的两个更为基本的前提问题：参与人的个体决策和由此产生的互动行为模式。所以，主流经济的研究找到了其理论构架的两个更为现代的基本理论元素：博弈论和个人选择理论。

伴随着主流经济学理论系统架构的完善成型，几个无法逾越的理论界阈逐渐突出出来。第一，理论上的竞争结果和市场均衡可否在真实的买卖者参与下获得？也就是说，没有完备的信息和计算能力的条件下均衡到底会向何处去？这个疑问直接决定一般均衡系统的可信性。第二，传统的博弈论理论采取了一种建立在完全理性、期望支付、贝叶斯决策原则之上的模式，这种模式过于僵化和脱离实际，使博弈论的理论预期（纳什均衡及其精练）并不可靠。第三，作为个人选择理论基础的期望效用（Expected Utility）理论和主观期望效用（Subjective Expected Utility）理论只是经济学家认为的决策过程，并不一定为一般的经济参与人所采纳，这种理论同样缺少现实的检验基础。

这些问题首先为实验经济学的先行者们所洞察。随着研究领域的扩大，经济学实验从最初集中于对市场均衡、博弈均衡结果，以及个人选择理论已有模型的验证，逐渐包容了越来越多的经济学探讨范畴。

实验经济学研究的主要内容就涉及了以下三个方面，这与上文提到的实验经济学发展过程中的三种思潮有些联系。

一是市场实验。最早来自张伯伦（1948），他在“对古典价格理论预测的市场实验”一文中提出了对自然市场的讨论。张伯伦的研究被史密斯继续深入，史密斯在1953年设计了一类与证券市场类似的完全竞争的供求市场，通过买卖者的继续喊价达成交易合同，并重复进行交易过程。实验结果显示，理论预期的市场均衡是可以获得的，而且均衡的收敛和稳定并不要求市场信息的完全性，市场是有效地作用的。不过，均衡的获取需要参与人在一定的学习和尝试的过程中实现。对这类实验，较有影响的研究还有Holt等（1986）所做的实验，实验通过改变一些市场参数（如部分参与者更有经验），得出结论：市场参数完全有可能影响双向拍卖市场竞争性均衡产出的收敛性。后来的研究工作开始涉足垄断、市场制度、市场进入、价格形成机制等问题，尤其重要的工作是对拍卖机制进行比较检验，得出了一些有意义的结论。

二是博弈实验。实验经济学将博弈规则转换为环境和制度，通过观测实验参与人的行为来检验博弈理论均衡预期的正确性。传统的博弈论将参与人看做是内省的、有超强计算能力的人，得出各种纳什均衡的结果，存在真实性和进一步精练的问题。实验结果表明，对个人互动行为的研究，经典博弈理论对均衡的讨论存在大量的可质疑的地方，理论结果远不是最终的结论。实验经济学早期的研究致力于一些博弈模型的理论预期的检验，尤其对两难博弈作了较多的讨论。两难博弈的基本策略型如表1-1所示。

显然，对于每一个参与人来说，其占优策略是招供，所以博弈的唯一解是占优策略均衡解（c, c），每个人都招供，而并非帕累托最优解（a, a）。自从Dresher和Flood在1950年进行第一个博弈论实验之后，囚徒困境的各种变形就成为实验经济学的主要研究对象之一。Flood（1952,1958）报道了他们1950年的实验和分析。他们在这类实验中观察到，经过上百次的重复博弈，参与人支付与均衡解相距甚远。Dresher和Flood对此分析说博弈者不一定选择纳什均衡解。纳什的解释是多次博弈使每次博弈之间有相互的影响。其他实验还包括Lave（1962）以及Rapoport和Chammah（1965）进行的研究。他们都报道了有关单时段博弈中存在的不同程度的合作事实。

实验经济学对博弈论的讨论，后来开始涉及讨价还价、协调博弈等各类博弈。结果显示，许多经典博弈模型的纳什均衡分析与现实结果相背离，并通过大量实验结果的统计分析建立了许多新的更符合观察到的参与人行为的理论模型，而后加以检验。

三是个人决策实验。对个人决策的研究主要是为了检验期望效用理论的行为内容。经济学家发现，在不同风险程度下，同一个决策人通常会改变其风险承担态度。实验经济学首先在实验中获得了传统的无差异曲线。后来得到与期望效用理论相悖的实验结果——阿莱悖论（Allais Paradox）。L.Thurston（1931）用实验方法，让参与人在不同数量的可得商品组合间作虚拟的选择，结果得到古典的无差异曲线。后来Rousseas和Hart（1951）改进了Thurston的实验，把实验构造得更加现实，让参与人选择不同的早餐组合，令他们必须将自己选择的早餐吃光，结果同样得到了传统的反映偏好的无差异曲线。

冯·诺伊曼和摩根斯坦（1944）的重要著作《博弈论与经济行为》提出了期望效用理论。由期望效用理论，主流经济学推导出新的无差异曲线，并且得出EU下无差异曲线的三个性质：（1）无差异曲线向上倾斜；（2）无差异曲线是直线；（3）无差异曲线之间是平行的。对于这一无差异曲线的形状，阿莱（1953）首先产生了怀疑。在他1953年的实验中，提出了著名的阿莱悖论。

在这三类实验的基础之上，实验经济学在公共经济学、信息经济学、产业组织理论、政治科学等诸多方面作出了巨大的理论和政策贡献：首先，实验经济学家试图通过对实验中经济人行为过程的观察和总结，构造微观经济理论的真实动态基础。实验经济学试图从实验中参与人的行为模式入手，构造微观市场理论的动态部分，以弥补主流微观经济学动态基础的缺憾。其次，实验经济学家对政策决策性实验设计的热衷主要体现在普洛特的加州理工学院经济学和政策实验室的出色工作中。最后，实验经济学的发展加速了经济学研究与行为（认知心理学）理论的融合。史密斯认为经济学、认知心理学在三个核心假说上相同（Smith,2000）：社会或经济中的理性结构直接来自于个人决策者的个体理性；个体理性是一个自省的认知过程；人类心理可以模型化为一个总的目标问题的解决机制。所以，可以将决策描述为（不确定性下的）期望效用最大化决策问题。从这三个基础出发，通过实验经济学家和心理学家的努力，许多心理学的思想（如近视等概念）被引入经济解释理论之中，加强了经济理论的适用性。