第四节 实验经济学和心理学
以上，我们对实验经济学的发展和特点作了一个鸟瞰式的回顾和介绍，遵循的主要是经济学的线索。但是，作为一门交叉性很强的边缘学科，实验经济学自它诞生的那天起就和心理学结下了不解之缘。
大约半个世纪以前，爱德华兹（Edwards,1954）引进决策作为心理学家研究的主题，同时，西蒙（Simon,1956）也提出了一种基于有限理性的信息处理和决策方法。然而，认知心理学中的研究并没有将其推而广之，直到丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·特维尔斯基发表了他们关于判断和决策的研究成果。虽然卡尼曼的研究遵循了认知心理学的传统，但对经济学家也具有指导意义。
在经济学和心理学的边缘地带展开的现代研究已经表明，某些概念——如有限理性、有限自利、有限克制——是经济现象范畴后面的重要因素。特别地，来自心理学的洞见已经对当代金融经济学产生了强烈冲击。那么，为什么这些思想经过这么长的时间才被经济研究重新认识到呢？一个解释是实验方法直到近来才渗入经济学。作为价格形成和市场制度实验研究的结果，越来越多的经济学家开始认为实验方法是一个必要的研究工具。今天，新一代的经济学家是实验经济学和经济心理学的催化剂。卡尼曼和史密斯这两个关键人物，为经济研究的复兴作出了令人振奋的贡献。
经济理论的实验是把社会中的人作为被试，所要验证的是人的行为命题，自然就需要借助行为和心理分析的方法。一方面，运用行为理论来完善和改进实验。例如，针对行为人对重复行为有厌烦的心理，在实验设计中运用价值诱导方法，并把实验时间控制在三个小时内。另一方面，运用行为理论来解释实验结果。许多实验结果与理论预测出现差异，其原因是理论假设行为人是理性的，而被试的行为却是理性和非理性的统一。因此，只有运用了诸如展望理论、后悔和认知失协理论、心理间隔理论等行为理论，来分析被试的非理性行为，才能很好地解释实验结果。
4.1 实验经济学和心理学的区别
经济学家通常假定市场行为主要受物质利益的刺激，经济决策主要受利己主义和理性的支配。理性意味着决策者为了在一定的目标和可选择方案下作出最优决策而以一种富有逻辑性和系统化的方式使用现有信息。这些决策是以一种前瞻性的方式作出的，充分考虑了当前决策的未来后果。
在心理学，特别是认知心理学中，一个人通常被看做一个系统，以自觉、合理的方式编码、解释现有信息。但是，其他一些不太能意识到的因素也被认为在以系统化的方式支配人类行为。正是这种更为复杂的观点开始渗透到经济学理论近来的发展当中。
传统上，经济学家给定决策者对可用选择的偏好，并使其保持不变，认为决策者对自然状态和自己行为的效果会形成预期，并根据统计原则处理现有信息。在既有的市场条件下（该条件决定了决策者可选择的方案组合），决策者的行为就被假定为：正确地分配相关随机事件的概率，选择一个使预期效用价值最大化的行动。
相比之下，认知心理学家考虑的是一个交互作用的过程，几个因素都会对决策产生重要影响，比如知觉、信仰或心智模式。诸如感情、态度等内在动机也会影响一项决策。此外，对以前决策及其后果的记忆是一个至关重要的认知函数。在这种复杂观点下，人类行为被认为是局部地适应于一个既定的环境。行为具有适应性，取决于环境和瞬间的感知状态。
经济研究常常假定人们的行为在根本上受物质激励并采取理性的方式进行决策。这种假定认为人们会按照标准的统计原理处理可取的信息，以评估经济状态和自身行为的后果。这一方法已经被公理般地形式化，称做“预期效用理论”。该理论在不确定性决策的经济理论中占据着支配地位。
一般的心理学，特别是认知心理学中，正在流行的观点是把人看做一个在知觉习惯中对可取信息进行编码和解码的系统，但是少数知觉因素也可能在互动过程中支配决策。这些因素包括感觉、理解特定形式的思维模式、情感、态度和对早先的决策及其结果的记忆。
心理学和实验经济学在研究方法上是有不同之处的。心理学实验中，参加实验的被试一般会得到少量的被试费，每个被试得到的费用是相同的。经济学实验中，被试得到的报酬取决于他们在实验中的决策和行为。心理学实验中，被试经常不知道实验者的真正实验目的，经济学实验中则不然。因此，很多经济学家往往对心理学的实验结果打折扣，他们认为实验经济学的结果更符合人的市场经济决策行为。
在基于调查和实验对人类行为所进行的广泛的研究中，卡尼曼和其他心理学家对某些形式决策中的经济理性假设提出了质疑。真实世界的决策制定者常常并不根据概率法则去评估不确定事件，也不根据预期效用最大化理论来作出决策。
在一系列研究中，卡尼曼指出，当将来的结果不确定时，人们并不能彻底分析复杂的决策形势。在这样的情况下，他们常转而依赖启迪性的捷径或者拇指规则。卡尼曼和特维尔斯基从个人判断随机事件的方式中得到的实验数据精细地揭示了一个基本的偏见。绝大多数实验被试对大样本和小样本持相同的主观概率，而不考虑平均值的不确定性随样本规模急剧下降。因而人们似乎比较拥护“小数法则”，而不是本来应当考虑的概率论中的“大数法则”。在一个著名的实验中，被试认为，在一个既定的日期，一个小医院诞生的婴儿（数量很少）中60%以上是男婴，同样在大医院（有很多婴儿出生）也是如此。
同样，投资者若发现一个基金管理者的绩效在两年间都高于同行的平均水平，他就可以认为这个基金管理者比一般的要好。但是这个真实统计含义是非常脆弱的。描述数据上的近视可以帮助我们说明金融市场上一些主流模型所不能解释的现象——比如表面上动机不明的大幅震荡，像股票市场经常表现出的那样。在金融经济学中，一个活跃的研究领域就是“行为金融”。这个领域试图运用心理学的洞见去理解金融市场的运行。
另一个经验法则是“代表”。卡尼曼和特维尔斯基提出了一个实验，实验要求被试根据给定的描述把个体分类为“销售员”和“国会议员”。随机地选取一个人，把他描绘成喜欢政治活动和参与辩论，绝大多数被试认为他是一个议员，而不顾事实上由于销售员占总人口中的较大份额因而该人是销售员的可能性更大。甚至当被试被告之总人口中议员和销售员的比例发生了充分的变化时，结果似乎也没有受到影响。
卡尼曼因而证明了，在不确定的情形下，人的“判断”常常利用与概率论基本命题相抵触的拇指法则。不过，他最有影响的贡献涉及不确定性下的“决策制定”。一个惊人的发现是个体对结果派生于参照水平（通常为“现状”）的方式比绝对的结果更为敏感。因而，当面对风险下的序贯决策时，个体似乎把每一个决策建立在得失相互隔绝的基础上，而不是建立在把他们的财富当做整体来进行决策的推论上。此外，与得到同样规模的收益相比较，许多的个体似乎更偏向规避与某个参照水平相关的损失。这些结果以及其他的结果与传统的预期效用最大化理论是相抵触的。
卡尼曼和特维尔斯基并不满足于批评不确定性下决策制定的标准理论，他们还发展了一种选择理论，即“前景理论”（Prospect Theory），试图为实证观察提供解释。前景理论及其扩展可以被用来更好地解释行为模仿。行为模仿似乎是传统理论观点的异端：比如人们在购买家用电器时购买昂贵的小规模家用电器保险的倾向；宁愿驾驶数里远寻求少许零售采购折扣，却不愿在更贵重的物品上这么做，尽管这样做可以节约同样多的钱；或者，对终身收入减少这一坏消息的响应本应是降低消费，但人们却抵制降低消费。
4.2 实验经济学和心理学的融合
史密斯和卡尼曼的获奖，表明了心理学的研究及其成就对其他学科发展的影响和受到的重视，也表明经济学研究和心理学研究、管理科学研究的相互渗透、相互交叉。心理学的研究推动了经济学的发展，从学科之间相互借鉴和相互促进的角度出发，经济学界没有理由不关注卡尼曼以及其他心理学家的研究工作，以便为经济学的研究注入新鲜的成分，不断推动经济学的发展。实验经济学原本就是交叉学科，在一些研究领域，如决策研究中，不同学科的界限越来越模糊。
卡尼曼运用认知心理学中关于心理过程的深刻见解，帮助我们更好地理解人们制定经济决策的行为。卡尼曼和特维尔斯基对不确定条件下决策行为的研究最有影响力。卡尼曼还对行为经济学等其他领域作出了开创性的贡献。卡尼曼已经成为近期在行为经济学和金融学研究领域中所出现的繁荣景象背后的一个主要灵感来源。他的研究对其他领域也产生了重大影响。
从以卡纳曼为代表的心理学对传统理论的挑战，到史密斯等强调的通过制度调节社会关系中个人行为以达到均衡，从而对经济理论的维护，再到心理学、社会学研究中对史密斯的反驳，我们看到了贝克尔所说的经济学第三阶段的复杂性。
经济学家长期以来对行为假设的检验不感兴趣，导致了著名的经济学家和心理学家之间的芝加哥大论战（Hogarth and Reder,1986）。这个很大程度上与早期实验的不规范，导致结果的反常有关。无数诺奖得主如西蒙、阿罗、卢卡斯等都参与了这场讨论。在西格尔、史密斯和普洛特等人的共同努力下，实验的有效性和可信性问题在某种程度上得到了解决，奠定了实验经济学的方法论基础。用实验的方法检验理论也开始得到认可。作为对实验经济学批评的回应，史密斯提出了五条微观经济实验的要求来使所有的实验规范化。
近来的一股研究热潮利用了心理学和实验经济学传统的结合，对经济学和金融学的所有领域意义深远。尽管卡尼曼和史密斯的研究在许多方面不同，但他们的科学贡献联合起来已经改变了经济科学的方向。最初，经济学界对他们的研究持怀疑态度。在经历了长期和进一步的研究工作之后，他们的主要思想开始在这个领域渗透。正是他们的成就使今天的许多经济学家将心理学的见解和实验方法看做现代经济学不可或缺的组成部分。