第二节 经济学实验的意义

通过上一节的介绍，我们了解到了经济学实验的四个基本组成和七大用途。在这个基础上，我们就可以对经济学实验在实践中到底做了些什么进行进一步的探讨。

2.1 发现了什么

虽然实验经济学在中国仍然是一门比较新鲜的学科，但是在西方，特别是在美国，对它的研究早就开始了。从张伯伦（1948）的课堂实验得出结论：标准新古典理论关于完全竞争市场的模型是错误的开始，实验经济学已经经过了五十多年的发展，此间所作的实验也数不胜数。虽然有些实验由于种种问题被证明是错误的，但相当一部分被证明是正确的，它们或验证了前人的理论，或揭示了前人理论的缺陷，从而建立起新的分析框架。

在霍夫曼（Hoffman, 1991）的《实验经济学参考书目》（Bibliography of Experimental Economics）中收录了1500条实验发现的记录，在本书以后的章节中我们也会对各种实验进行详细的介绍，这里我们仅摘录几条。

机制（Institutions）是重要的

这一点似乎很显然，不算是什么巨大的发现，但是实验经济学给了我们一个理由，这个理由可以实实在在地解释并论证这一“漂在空中”的“显然结论”。

还是拿实验经济学家所熟悉的拍卖来说明问题。那些实验学家们早已发现证券市场上的持续双向拍卖组成了一套机制，这套机制可以有效地在价格向竞争性市场的均衡价格收敛时达到收益最大化。这只是表明机制很重要——这一原理的众多例证中的一个。因为规则决定了市场上的信息状态和个人在交易博弈中的动力，而这些信息和个人的动力对最后结果的出现是很重要的，因此，规则——也就是机制就显得非常重要了。普罗特（Plott）和史密斯在1978年的实验里证明了，明码标价制度（Posted Offer Retail Pricing）收敛的速度比较慢，和持续双向拍卖不同，卖主得不到来自相互竞争的买主的持续竞价信息，同时，卖主还必须在每个时段内为所有单位的商品标出一个统一的价格，这就使得降价变得更加耗费成本。

但是，这就意味着明码标价比持续双向拍卖差吗？史密斯的回答是“不”。上述实验只评估了两种机制在分配效率上的优劣，而没有考虑两者交易成本上的差别。事实上，在持续的双向拍卖中，每次交易都涉及多方的分散式协商，而在明码出价系统中，出价都是集中的，店员不需要任何的讲价技巧。由此可见，后者可以有效地减少成本，从而宜运用在大宗零售贸易中，而前者则特别适合证券市场上的经济——代理人结构。

市场中无意识的相互作用可以导致最优化

这里指的是在市场中，无意识作出的决策并不一定比有意识作出的决策差。在史密斯给他的学生所作的持续双向拍卖实验中，第一次实验就可以被看做是无意识作出的决策。因为根据实验的条件，我们可以知道，实验主体（Subject）拥有他们自己愿意的支付价或者是接受价，从而在交易中获得收入。没有一个主体有关于市场供求方面的任何信息。在一次实验过后，通过询问学生，我们会了解到他们都不否认本可以使自己的收入最大化或者他们交易的结果可以被某个理论预测。然而，尽管实验的信息很不完全，实验的主体依然以很快的速度向市场均衡价格靠拢。对市场的一般反应是没有组织的、不稳定的和混乱的，但是当学生们发现事先早已预测好的均衡价格和数量与他们实际发生的如此相近时，他们都惊呆了。

社会经济中的行为主体能够通过自己的行为达成有效率的资源分配状况，而他们却并没有把此作为自己行动的目标，这就是亚当·斯密所提出的“看不见的手”的经典理论。但事实上，除了奥地利学派和芝加哥学派，很少有人相信这条“定律”。然而，史密斯的实验却证明了这点，它同时也大大超出了史密斯本人的预想。

传统观点认为，要实现财富最大化，就必须具备完全的信息和完全理性的行为人。但是在很多经济学实验的市场里，那些不具备很多信息而且又不能够很好地进行计算因而经常“犯错”的实验主体们，往往能够依照规定的交易规则来得到接近财富最大化的结果。从实验中，经济学家们认识到，无意识的行为也可以是有效率的。

信息：可能越少越好

和上一个结论相似，这又是一个有悖传统经济学观点的结果。而更令人不解的是，如果实验主体获得完全的信息，反而会不利于市场竞争。这一点，很多实验经济学家在不同的模型中进行实验都得到了证实，包括史密斯在极端情况下的持续双向拍卖实验，弗雷卡和西格尔对于伯特兰德和古诺（Bertrand and Cournot）的寡头模型进行的实验，以及1992年Noussair和Porter以及BrownKruse的实验都可以作为例证。史密斯作出的解释是，当人们拥有完全信息时，他们能够识别出相比纳什均衡对自己更为有利的结果，并且运用惩罚性策略来试图获得这一结果，从而放缓了达到均衡的速度。

当然了，这一切都可以被看做是重复博弈所导致的实验主体相互之间的合作。但是这一理论需要相对较少的参与者和完全信息——就像是重复进行的囚徒困境的博弈会趋向合作一样。但是这里的论据更强：在个人信息充斥整个市场的条件下，人们会倾向于竞争。

在纳什的讨价还价博弈中，纳什假设讨价者都清楚对方的效用，并且，他们最终会达成有效率的均衡。罗斯和他的同伴运用他们天才般的简单实验设计验证了这一理论：实验主体就100张彩票的分配进行讨价还价，每一张彩票都代表了为他们两个人赢取两份不等值的奖金的机会。当两个人只知道他们自己的奖金数额（以及对方所占彩票的比例）时，最后得出的结果是符合纳什的讨价还价解的；而当他们同时也知道对方的奖金时，纳什的预测就失灵了。简单来说，纳什的理论在完全信息时不够完善。

在报酬信息不对称的情况下，拥有更少的信息相对于有完全信息的人也可以是一种优势。事实上，西格尔和弗雷卡已经在实验中观察到了这一点，他们作出的解释是，那些拥有完全信息的交易者，知道对方只知道自己的报酬，因此，他们在作决策时会更加“心慈手软”。这种让步直接导致了拥有完全信息的实验者的劣势。有些经济学家（Camerer, Loewenstein and Weber）称这种现象是“知识的诅咒”（Curse of Knowledge）。

禀赋效应（Endowment Effect）

Thaler认为，实验中观察到的愿意接受价格比愿意支付价格高出一大块的原因是由损失规避所引起的“禀赋（或所有权）”效应。举个例子：一个人当年花了5块钱买了一瓶酒，几年以后，有人出价100元，可他却没有卖，事实上，他从来没有为一瓶酒付出超过35块钱。在这个例子里，对他来说，放弃这瓶酒所造成的损失比购买一瓶相同的酒所得的要多。这就是“禀赋效应”：当一个人获得一样东西后，他会认为这样东西比自己尚未拥有时更具价值。

Kahneman, Knetsch和Thaler认为，禀赋效应对那些要再次出卖的东西并不适用。相似地，那些面值和现金挂钩的代币券也不行，因为在这两种情况下，所拥有的东西都是在一开始就注定要被卖掉的，因此它的机会成本明显等价于损失。

经济学家们曾尝试了各种方法来缩小愿意接受价格和愿意支付价格之间的距离，虽然结果是减少了两者之间的差别，但从数据上来说，禀赋效应的影响依然巨大。

Samuelson和Zeckhauser则认为，禀赋效应可能是一种更宽泛的“现状偏见”（Status Quo Bias）的一种表现。他们通过实验证明了这种偏见甚至在不存在所得和所失的框架内也存在。在效用最大化的模型（Smith and Walker, 1993）中，当考虑决策成本时就会出现在各种决策成本之和与决策结果之间进行选择（Trade-off）。这些模型认为，人们会对现有状态比较偏好，因为任何改变都是需要耗费认知和信息成本的。

以上所讲的只是冰山一角而已，还有很多有趣的结论没有提及，包括公平（Fairness）、支配性策略（Dominated Strategies）、信息隐瞒（Under Revelation）等都在实验经济学家的研究下得出了一些不同以往的发现，因此这里所讲的只是起到一种抛砖引玉的作用而已。

2.2 方法论和实验

水星的运行轨道不符合牛顿的理论，但这并没有让人们认为他的理论是错误的，相反，人们得出的结论是：有另外一颗还未被发现的行星干扰了水星的运行。和物理学一样，对经济学理论的检验也需要一系列视具体情况而不同的辅助假设的帮助，只有这样才能更准确地解释实验中出现的各种现象。实验经济学家们为了探究一个理论正确与否，总是尝试做大量的实验。如果他们认为辅助性的假设有问题的话，新的实验就会被设计出来进行验证。

实验经济学家和其他经济学家们经常使用“证伪”（Falsifying）这一词语，但实际上，它的意思只是根据现有证据对原有理论的一种修正。为了达到这个目的，我们不仅要知道这一理论在什么情况下是错误的，更有必要了解它在什么情况下是有效的。仅仅通过几个实验就把某个理论判死刑是极其荒谬、可笑的。这在其他学科中也是很常见的现象，包括牛顿和爱因斯坦，他们的理论都曾受到过挑战，但最终，事实却告诉我们这些理论的正确性。

所以，对于以人作为实验主体的经济学实验，更应该有“宽容”的心态。我们要有足够的耐心来对理论进行验证，并想方设法对它进行改进，以使它适应更宽松的环境条件。这才是对待经济学理论与实验，乃至各个学科的理论与实验的正确的态度。