第一节 经济学实验的用途
经济学家们为什么要做实验呢？要了解这一点，让我们先来看一个实验。
1.1 游戏（Game）
问题：选定一组实验者，让他们每个人都猜一个数字，必须是1—100中的整数。条件是谁最接近所有实验者所猜数字的平均值的1/3谁就赢（例如赢得一笔数目可观的现金）。
结果：如果每一个实验者都是“经济人”，那么所有的人都应该有一个答案，也就是，每一个人都猜1！
解析：因为每一个实验者都是“经济人”，所以他们会想：如果一开始每一个人都随机地猜数字，那么所有人的平均值大约是50（取1—100之间的均值）；那么我猜50的1/3，也就是大约17就会赢；但是且慢，因为人人都是“经济人”，所以他们也都会猜17，所以我应该猜17的1/3，也就是6……因此，游戏的最终结果是，每一个人的答案都是唯一的最小数字1！
从这个游戏中，我们可以推知经济学实验的几个基本组成。
1.2 四个基本组成
史密斯认为，每一个经济学实验都包含三个要素，分别是实验的环境、机制和主体，我们在参考了他的意见后，在此基础上推广了这三个要素，并总结如下四个基本组成：
（1）实验的环境（Environment）。这是实验的基础，是在实验进行之前就设定好的背景性因素，它包括最初的禀赋、参照系以及激励的成本等。不同于其他学科的实验，经济学实验的环境在很多情况下需要用物质激励来导出满足特定需要的各种参数配置。在上面这个准实验中，小奖品就是一种激励。
（2）实验的机制（Institution）。实验者利用这种机制来定义市场交易的语言，而这就构成了信息交流的规则，各种信息在这些规则下变成了相互制约的“合同”。这种机制可以说就是对信息处理的规定，而且现在大多数是通过电脑处理的。简单来看，猜数字游戏中的互相不通信息就是一种实验机制。
（3）实验的主体（Subject）。事实上，这应该算做实验环境的一部分，但是在经济学实验中，我们有必要把它单独拿出来。因为经济学实验的行为主体是人，而由于人与人之间是千差万别的，所以在不同的实验中要注意选择适合的实验主体。在猜数的实验里，所选择的实验对象就应该是有一定推理能力的人。
（4）实验参与者的行为（Behavior）。参与者的行为和其他各种可控因素一起影响着实验的环境和机制，所以也构成了实验的基本成分。上述的游戏中，参加游戏的各位所作出的猜测即为他们所采取的行动。
知道了经济学实验的基本组成，下面展开我们的讨论就有基础了。
1.3 七大用途
实验经济学的开山鼻祖之一——史密斯提出了经济学实验的七大用途，可以说覆盖了大部分的内容，因此，本书也采用了史密斯的意见。
（1）检测一个理论或者比较不同的理论。通过把这个理论的结论暗示和实验观察所得的结果进行比较，我们就可以对它进行检验。如果实验的观测结果能够以很大的概率与理论的“预言”相吻合，那么相对而言，这一理论就是比较好的。在有关拍卖理论的文献中，我们可以找到很多这样的例子（Smith, 1991, pp.25—29）。数据显示，荷兰式拍卖和第一价格密封拍卖（First Price Sealed Bid Auctions）出价的风险规避模型较之风险中性模型更加优越。而原本认为拍卖结果和风险类型没有关系的支配策略式拍卖，例如英式拍卖，在实验室里表现良好。在精确的充分测试之后，理论总是需要进行修改的，这就导出了我们进行经济学实验的第二个原因。
（2）探寻理论失败的原因。如果一项实验的观测结果无法和理论的预测相一致，那么首要工作就是重新检查实验设计，并确定预测失败是由于理论本身的问题所导致的。严密设计过的理论满足经济学实验的环境和交易规则，因此，实验人员就设法创造出符合这个理论的条件。在检验的过程中，要是实验设计看上去很合理，而结果却屡屡失败，那么就需要设计另一个实验来发现原因。深入地剖析失败对于任何一项为了完善理论的研究项目来说都是非常必需的。这方面的典型例子可以参考讨价还价方面的理论（Roth,1987; Hoffman and Spitzer,1985; Hoffman, et al., 1992; Bolton, 1991）以及普通价值拍卖（Common Value Auctions）（Kagel and Levin,1986; Cox and Smith,1992）。通常来说，开始表现差劲的理论会随着实验主体（Subject）的经验增加（Cox and Smith,1992），或是物质回报的增加（Smith and Walker,1993）而得到改进。当然有时候这些方法都会失效（Smith and Walker,1993）。
（3）把经验性的规律作为新理论的基础之一。科学领域中的大部分理论都是建立在长期大量的观测之上的，经济学也不例外，如果实验能够得出规律性的结果，就可以试着找找原因。微观经济学试图简化假设，并且避开就许多我们观察到的机制（Institution）建立模型。但是在配备有电脑设施的实验室里，那些有复杂交易规则的机制可以很容易地就被研究，就像一个个简单孤立的单元拍卖。这就使得我们能够冲破现有理论的局限去发现经验型的规律，并且有利于理论家们提前了解他们所努力研究的问题的困难所在。持续双向拍卖制度（Continuous Double Auction）就是一个很好的例子。在这个拍卖系统下，买主出价竞拍，卖主提出价格。任何一个买主的新的竞拍价都低于标准价格（Standing Bid），而卖主的行为则相反，也就是说，双方的竞价行为使价格收敛。当卖主接受了买主的出价或是反向，一个合同就算达成了。这些合同随着新的提价和竞价的相互接受而依次达成。在这个机制（Institution）里，参加交易的人数少，他们拥有的也只有个人的信息，同时能够形成有效的均衡（Smith, 1991）。这些良好的属性使得持续双向拍卖机制早在威尔森、弗里德曼以及其他人对它建立模型之前就已经在实验室里受到了广泛的研究。
（4）比较实验环境（Environments）。通过在不同的环境中运行相同的机制（Institution）有助于我们了解这一机制的完善程度。在极端的环境下，一些理论上本来运行良好的机制就有可能被破坏。所以，在普通价值拍卖（Common Value Auctions）中，较之存在6—7个出价人时，纳什模型（Nash Model）在3—4个出价人的情况下表现得更好。还有一个例子是，在弗雷卡（Fouraker）和西格尔（Siegel）（1963）的讨价还价环境下，得出的结果和纳什均衡的预测相当符合，但是在最后通牒博弈环境（Ultimatum Game Environment）下就得不到理想中的结果了（Hoffman et al.,1992）。
（5）比较实验机制（Institutions）。因为各种机制的不同在于市场交换规则的不同，所以在完全相同的环境下，通过控制、改变交换规则，我们就可以比较不同的实验机制了。英式、荷兰式以及第一和第二价格密封拍卖之间的相互比较就是这类功能的最好例证。
（6）评价政策建议。弗里德曼（1960）关于单一价格拍卖（One-price Auctions）中的拍卖性国库券（Treasury Auction Securities）的提议引起了他们和差别规则（Discriminative Rules）之间的比较（Smith,1991, p.5）。在这种拍卖中，买主的竞价从高到低排列，由于是在多单位项目情况下，所以成功的买主都以相同的价格获得被拍卖的项目。在过去的二十多年里，美国私人企业和政府的赞助商们已经开始资助相关项目，包括关于在持续双向拍卖市场中存在结束交易动机方面的研究，拍卖排污许可证（Auctioning Emissions Permits）的替代机制，安排航天飞机资源的工具以及安排飞机场布置的市场工具。
（7）把实验室作为测试有关机制方面设计的场所。实验室现在越来越多地被用来作为检测新的交易形式表现的场所。早期进行了有关美国国库券的统一价格封闭式买卖拍卖的研究，这帮助了亨利·沃里奇（Henry Wallich）在20世纪70年代早期鼓动美国财政部用这种方式来发行长期的债权（Smith, 1991），并最终导致了运用这种程序来拍卖商业票据（Commercial Paper）。在1992年，因为经销商竞价的不规范性，美国财政部重新开始了他们前些年的关于单一价格拍卖的实验。
这就是史密斯所谓的经济学实验的七大用途。另外，实验经济学的另一位大师艾文·罗斯（Alvin Roth）也提出了他的观点，他指出，实验可以粗略地分为三类：“对理论家讲述”、“寻求事实”、“在国王耳边轻语”。“对理论家讲述”是指为了验证已经得到了正式表达的理论的预言和为了观察没有预期到的规律而设计的实验。这些实验在可控的条件下进行，使得观察的结果能依据理论得到清晰的说明。这些实验对理论文献的丰富起了重要作用。“寻求事实”是为了研究现有的理论还不了解的变量的效果。随着事实的增加，解释事实的理论就有了提出的土壤，并能得到检验。“在国王耳边轻语”是实验经济学家和政策制定者之间的对话。提出这些对话的目的是研究市场组织改变的效果等实际问题。因为这时的问题包含现有理论没有包含的变量，所以现有的理论只是一个导引，有许多困难要通过实验来解决。
与史密斯的看法相比，我们会发现罗斯的这种提法实际上是七大用途的一种归纳版本，由此我们得出，实验经济学家对经济学实验用途的看法还是比较一致的。
可以看到，实验经济学弥补了以往经济学无法像其他学科一样进行实验的缺陷，向经济学家们提供了一条对各种理论进行论证和改进的途径。虽然目前的实验范围还不是太宽，主要集中在拍卖、讨价还价等领域，但是这已经为一些重要的经济实践提供了可靠的理论依据和实验验证。所以说，在经济学中引入实验是非常有必要的一件事。
那么，经济学家们到底从实验中得到了什么不同寻常的发现呢？