更新时间：2019-12-06 13:59:19
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内容简介
前言
第一章 期货基本策略概要
1.1 股指日内策略
1.2 商品趋势策略
1.3 高频交易策略
1.4 本节介绍
1.5 未来展望
1.6 本章小结
第二章 数据处理
2.1 期货分笔数据
2.2 合成5分钟数据
2.3 异常处理
2.4 本章小结
第三章 预测因子
3.1 技术指标来源
3.2 因变量的选择
3.3 高频因子
3.4 本章小结
第四章 基础统计模型
4.1 线性回归
4.2 带约束的线性回归
4.3 模型选择
4.4 本章小结
第五章 复杂统计模型与机器学习
5.1 复杂统计模型
5.2 跨品种因子
5.3 高频数据建模
5.4 本章小结
第六章 从预测到交易
6.1 落实到交易才有意义
6.2 开平仓阈值
6.3 策略筛选
6.4 本章小结
第七章 策略模型深化
7.1 优化提速
7.2 策略更新
7.3 计算因子的技巧
7.4 本章小结
第八章 投资组合优化
8.1 马科维茨均值-方差模型
8.2 简单分配的情况
8.3 本章小结
第九章 投资组合优化深入研究
9.1 风险平价策略
9.2 动态投资组合优化
9.3 近似动态规划（增强学习）
9.4 本章小结
第十章 C++实现策略
10.1 关于期货程序化接口
10.2 从R到C++
10.3 本章小结
第十一章 实盘交易管理
11.1 模拟交易
11.2 风险管理
11.3 资金曲线管理
11.4 人工主观干预
11.5 心态管理
11.6 本章小结
第十二章 套利交易
12.1 策略介绍
12.2 跨期套利深入研究
12.3 跨期套利策略
12.4 跨品种套利
12.5 本章小结
第十三章 求职与工作
13.1 对在校学生的建议
13.2 工作初期
13.3 投资经理
13.4 业内交流
13.5 本章小结
后记
