1.1.2 计量经济学的发展
作为经济研究不可或缺的工具，计量经济学自诞生之日起就表现出强大的生命力，同时伴随着数理统计方法的不断创新及其在经济领域的深度应用，计算机应用软件的开发又进一步助推了计量经济学的快速发展。就整体而言，计量经济学的发展大体可分为两个阶段：经典计量经济学阶段和现代计量经济学阶段。
1.经典计量经济学阶段
从时间上看，这个阶段在20世纪30年代至20世纪70年代。计量经济学在该阶段发展的特征主要表现为：
（1）20世纪30年代主要以生产者、消费者、家庭和厂商等微观经济单位活动作为研究对象，研究内容偏重于从微观上定量分析需求与供给之间的关系；20世纪40年代后逐步转向以宏观经济总体为研究对象，研究内容侧重于国民收入、就业、产业部门之间的联系等宏观经济活动方面的计量分析。
（2）计量经济模型设定主要以经济理论为导向，模型中包含的方程、变量和参数都必须符合经济理论所揭示的经济运行机制和规律的内在要求；模型的估计和检验以经典假定为约束条件，只有满足经典假定条件所得到的参数估计量才是最优的。
（3）模型形式主要为线性模型或可转化为线性形式的非线性模型，以反映变量之间的随机因果关系；模型估计使用的数据类型为时序数据或截面数据；模型参数的估计方法主要有最小二乘法和极大似然估计法。
（4）模型应用主要在于对经济现象变化进行结构分析和发展预测，即利用计量经济模型进行边际、弹性和乘数等分析，以说明影响因素对经济系统的定量影响，或者利用计量经济模型模拟经济系统的变化规律，对市场的供给、需求和价格状况以及经济周期变化等进行外推预测。
2.现代计量经济学阶段
从时间上看，该阶段为20世纪70年代以后。由于建立经典计量经济模型要求的经典假定条件过于严格，现实经济应用研究往往难以满足，因而要求创新计量经济模型理论与方法。计量经济学在此阶段发展的特征主要表现为：
（1）在研究对象上宏观经济活动与微观经济活动并重，微观经济活动的计量分析近年来又逐渐成为新的研究热点；在研究内容上较之前更加广泛和深入，如经济现象间的因果关系分析、经济系统的长期均衡变化与短期波动分析、政策变化对经济系统的冲击传导效应分析、经济现象的空间依赖性和空间溢出效应分析、微观社会因素（如性别、文化程度、职业等）对经济系统的影响效应分析等。
（2）计量经济模型设定主要以数据结构为导向，基于数据结构特征设定适宜的模型形式，如选择性样本模型、离散选择模型、自回归条件异方差模型、向量自回归模型、面板数据模型等；模型的估计和检验不再局限于经典假定条件。
（3）模型估计使用的数据类型，微观经济计量分析中以截面数据或面板数据为主，宏观经济分析中以时序数据为主；模型的估计与检验方法更加丰富和先进，如广义矩估计方法、贝叶斯估计法、非参数估计法、协整关系检验法、因果关系检验法等；基于建模方法的发展路线不同，现代计量经济学已形成时间序列计量经济学（time series econometrics）、非参数计量经济学（nonparametric econometrics）、微观计量经济学（micro-econometrics）和面板数据计量经济学（panel data econometrics）（含空间计量经济学）等多个分支学科。
（4）在模型应用上侧重于进行经济政策评估、验证和发展经济理论。
经典计量经济学是现代计量经济学的基础。本书在主要介绍经典计量经济学理论与方法的同时，也适当介绍目前现实经济研究中应用较多的有关现代计量经济学理论与方法。
经过近一个世纪的发展，计量经济学的内容体系日益丰富、研究领域不断拓展，可以按照不同标志对其进行分类。
按照研究内容的侧重点不同，可将计量经济学分为理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学侧重于研究计量经济模型的数理基础、参数估计与模型检验的理论和方法，以使得所建立的模型具有优良的数学性质，能够更好地揭示经济变量之间的数量关系，这部分研究内容与数学、数理统计学的关系最为密切。应用计量经济学是以具体领域的经济理论为指导，利用理论计量经济学所提供的理论方法，侧重于探讨如何设定和应用具体经济领域的计量经济模型（如生产函数、消费函数、投资函数、国际贸易函数等），以从定量方面揭示该具体领域经济变量之间的变化规律，这部分研究内容与部门经济理论、经济统计学关系较为密切。
按研究范围的不同，可将计量经济学分为宏观计量经济学和微观计量经济学。宏观计量经济学是以宏观经济学理论为指导，利用计量经济学的理论方法和宏观经济统计数据，通过建立宏观经济计量模型，定量分析研究宏观经济领域经济变量（如国民收入、投资、消费、政府支出、就业等）之间的关系。微观计量经济学就是以微观经济理论以及有关社会学理论等为基础，利用计量经济学的理论方法和微观统计调查数据，通过建立微观经济计量模型，对微观单位（居民个人或家庭、厂商）经济行为与其影响因素之间的关系进行定量经验分析。