1.4 完善的交易系统

笔者在和众多期货投资者交流的过程中发现，很多期货投资者对什么是交易系统还比较模糊。交易系统就是投资者在交易中的行为准则，如同生活中的法律法规，从进场、持仓到止损或者止盈出局都有一套完整的交易流程。创建一套属于自己的交易系统，是每一个投资者在进入期货市场之后必须做好的第一件事。

在有了交易系统之后，进场有依据，加仓有加仓的理由，持仓有持仓的原则，止损有止损的根据。交易系统可分为进场前的趋势分析系统（判断行情多空的标准、判断趋势行情的方法等）和进场后的风险控制系统（在什么情况下减仓、在什么情况下清仓等）、资金管理系统（每笔交易的最大资金回撤、单日资金的最大回撤等）。

投资者要经过长期的实战总结，才能得到一套可行的交易系统，没有经过长期的实战总结，是很难拥有一套属于自己的交易系统的。很多投资者信奉“拿来主义”，经常把期货高手的交易系统拿来直接套用，但是发现并不好用。其实并不是别人的交易系统不好用，而是这些投资者用不好。笔者举个最简单的例子。笔者的工作室有一名操盘手，做期货做得非常好，并且参加期货实盘大赛多次获奖。他也很愿意和其他投资者进行分享，很多投资者在得到他的交易系统后如获至宝，以为就此得到了期货稳定获利的“钥匙”，但是通过一段时间“照葫芦画瓢”地套用，交易还是亏损多盈利少。

为什么在别人那里可以赚钱的交易系统到了自己这里却成了亏钱的交易系统？笔者给大家分析一下，这套交易系统没有任何问题，才能让这名操盘手能够在期货市场上长期稳定获利，并且多次在期货实盘大赛上获奖。由于这套交易系统是其本人经过长期的实战总结出来的，他在市场每次出现进场信号时都毫不犹豫地进场交易，并且长期坚持做好资金管理，因此可以实现稳定获利。即使偶尔出现连续亏损，他也会坚定不移地做下去。因为他知道这几次的亏损只是40%亏损中的一部分，60%可以盈利的单子还在后面等他。他能克服自身的主观意志和情绪对交易的影响是其成功最重要的条件之一。

由于这些进场及出场的方法已经在历史走势中得到验证，因此他在使用时基本不用做过多分析，就是机械式地进行交易，出现进场信号就进场，错了就止损，方向对了就按部就班地持仓，周而复始，不断重复简单的动作。这也是很多职业操盘手和以交易为生的投资者最常见的交易状态。

但是很多投资者无法做到这一点，他们在欣喜若狂地拿到别人赚钱的交易系统后，当盈利的时候就会认可别人的技术，在出现几次亏损后又质疑别人的交易系统。这就会导致以后在出现进场信号时他就会犹豫、质疑，乃至无法做到每次出现进场信号都能毫不犹豫地进场。这就会出现什么情况呢？那就是亏损的时候他们进了，赚钱的时候他们犹豫了，明明赚钱的交易系统变成了亏钱的交易系统。其实一套可行的交易系统并不一定适合所有的投资者，因为每个投资者的技术基础、交易习惯、执行力、资金情况等因素的不同，导致不同的投资者使用同一个交易系统的效果也不同。

期货投资者在进入期货市场的初期总是把期货交易看得非常复杂，所以也把自己的交易系统设计得非常复杂，总是希望设计出一套不进则已、进场必胜的交易系统。但随着交易时间的推移和经验的积累，我们会逐渐发现再完美的交易系统也无法做到百分之百的成功。

笔者最初也出现过这样的问题，但是在走进职业操盘手的世界之后才发现，真正能让你在市场上长期生存的交易系统其实并不复杂，甚至简单到让你忽略它的存在。可能简单的 K 线和均线的配合就可以让你做到稳定获利。交易系统其实就是历史走势中高胜算的交易图形加上进场时对细节的把握，而且通过复盘，这些高胜算的交易图形的准确率相当高。

笔者在实盘交易中不怎么用技术指标，因为笔者认为技术指标都是滞后的，价格的上涨或者下跌不是单纯的一个或者几个指标的金叉或者死叉就能改变的。但是，既然软件提供了技术指标给投资者，那么就有它的可用之处，前提是你要会用，而不是按照软件上的指标使用说明肤浅地使用。所以大家在设计交易系统时一定要多元化，不要只看一两个技术指标。

功夫不负有心人，我们只有朝着对的方向努力学习，才能成功建立属于自己的交易系统。但是笔者发现现在很多投资者在一开始做期货时思路就出现了偏差，如试图购买一套包赚不赔的交易软件。这种投资者笔者接触过太多，他们会花几万元钱买交易软件。笔者经常告诫他们，如果你买的交易软件能赚钱，编写交易软件的人为什么还卖你呢？直接自己使用天天“躺赚”多好呀。所以笔者建议如果你真正想在期货市场上长期生存，必须有一套属于自己的交易系统，它需要简便、易用。除此之外，你还应该加强执行力的修炼，让自己尽量地遵守交易规则，这样才能在期货市场上长期生存。

交易系统形成了，就要有交易计划。笔者每天在进行交易前都要做交易计划，有了交易计划当天的交易才能有交易原则，才能做到有的放矢。交易计划的内容必须清晰、明确，所以笔者建议投资者每天采用书面笔记的形式来记录交易内容。

交易计划一般都包括哪些内容呢？

（1）通过趋势分析找出进场要交易的机会品种。

（2）进场交易的条件。

（3）进场后投资者能承受的最大亏损。

（4）行情符合预期时止盈的依据。

笔者在这里只是简单地列举这几点，其实完整的交易计划已经超出了这几点。

进场交易的条件必须是可行的，而且清晰并具有唯一性，不能模棱两可。在期货交易中，我们时时刻刻都要注意风险，要保护好自己的本金。本金好比子弹，没有了本金你拿什么在期货市场上拼杀？所以我们在每一次交易前，都要非常明确自己将投入多少本金，以及能够承受多大的亏损。

在进场后我们面对的就是出场了。出场包括几种方式：一是判断错误止损出场；二是获得利润止盈出场；三是价格在接下来的行情走势中不温不火，并没有达到我们的预期，于是出场。止损设置容易，但是执行起来并不容易，止损的能力也是衡量一个投资者交易能力的因素之一。止损是对自己先前进场时的判断的否定，以及接受本金亏损的事实，这是对人性的考验，也是对投资者的一个极大的挑战，所以止损的执行力要大于止盈的执行力。

制订好了交易计划，这只是我们一天交易的开始，接下来我们所要做的是坚决而迅速地执行已经制订好的交易计划。在期货交易中，有90%的投资者从来没有制订过交易计划，因为他们不知道期货交易需要计划。没有交易计划，你怎能在交易中获得利润呢？交易计划需要得到不断的修改，在某一时期有用的交易计划在接下来某一时期的行情中并不一定可行。我们要随着行情的变化不断地改进交易计划，才能让自己的交易能力不断提升，才能让自己的交易越做越好。

为什么职业操盘手和以交易为生的投资者都会制订自己的交易计划？这是因为当行情波动的时候，投资者往往会把个人情感带入交易中，从而或多或少做出各种不理性的操作。所以笔者建议投资者在交易之初就制订好交易计划，规定好在什么条件下进场、在什么条件下出场，以及如果进场后行情背道而驰应该在什么点位止损。当然，执行盈利的交易计划会使人身心愉悦，执行亏损的交易计划会使人沮丧。有了交易计划，我们就可以明明白白地交易，知道亏损的原因所在，知道盈利方法的可行性。投资者在交易的时候，面对行情的每一次波动都会产生无数的想法，涨了怕跌，跌了又怕涨。如果此时没有计划和纪律，投资者就很难有理由去持有正确的单子。

如图1-2所示是广州智航工作室的期货交易计划书。大家可以根据自己的进场条件、资金管理情况、止损条件、加仓条件和出场条件对其进行相应的修改，不要拿来就用。有了交易计划书，大家每天所要做的就是严格按照计划书上的内容去操作，这样坚持半年左右就会形成属于自己的交易系统。在有了属于自己的交易系统后，接下来的任务就是严格地执行，可能开始还无法做到百分之百地执行，随着交易经验的增多，慢慢地你会发现，严格执行交易系统不再是难事，此时恭喜你离天亮不远了。