4.4　结果

通常情况下，我们都会想：能不能做得更好？我们刚刚尝试了用每周最佳交易日（TDW）作为交易信号过滤器，最终显著改善了系统的表现。现在我们要更进一步，引入一个基本面因素—债券价格对股票价格的影响。

我们会尝试把这个因素作为交易信号过滤器（见图4-40）。过滤规则非常简单，我们只在昨日债券收盘价格高于5天前的收盘价时才考虑买入，只在昨日债券收盘价低于35天前的收盘价时才考虑卖出。我们的推理完全建立在这样的常识之上：债市价高则股市涨，债市价低则股市跌。

图4-40　债券价格对股票价格的影响

看看这个方法带来了多大的改善！单笔交易平均盈利从228美元提高到28l美元，而最大回撤从13 025美元陡降到5250美元。然而最妙的是，在原先“未经过滤”的交易中，最大单笔亏损为8l50美元，而使用债券价格过滤后，最大单笔亏损仅为2075美元！