第二章
人类为何有限理性

行为保险经济学与标准保险经济学最大的区别是：标准保险经济学假设决策主体是理性的，而行为保险经济学假设决策主体是有限理性的。

本章第一节讨论什么是经济学中的理性？第二节讨论理性假设遭遇的首次挑战，以及如何通过工具性假设化解；第三节讨论西蒙对理性假设的挑战和西蒙提出的有限理性的含义；第四节讨论海纳提出的人类有限理性的含义；第五节从人脑进化和人脑结构角度讨论人的有限理性；第六节对保险交易双方在投保和承保决策时的理性程度进行探讨。

第一节　什么是经济学中的理性？

现代经济学的整座大厦都建立在“理性”这一基础上，本节第一部分先讨论经济学中“理性”的基本含义，第二部分讨论新古典经济学中理性的具体表现，第三部分讨论现代经济学对理性认识的深化。

一、经济学中“理性”的基本含义

经济学中，理性的基本含义是：个体是自私的，会追求自身利益，而且会最大化自己的利益。同时，理性有一定的约束条件，就是在追求自利的过程中不能妨害他人的利益。更具体而言，“理性”有一个中心“最大化原则”和两个基本点“自利假设”和“一致性假设”。

1．一个中心：最大化原则

在新古典经济学和现代主流经济学中，所谓“理性”，就是指行为主体追求自身效用的最大化，或者说，“理性”就是行为主体会最大化自己的利益。这里的行为主体是指单个个体或单个企业，而不是某个集体或国家，个体追求自身效用最大化，企业追求自身利润最大化。

因此，经济学的“理性”范式，其实等价于“最大化原则”。按照新古典经济学，这一原则下，行为主体会通过“理性选择”将效用扩大到边际平衡的程度。以消费选择为例，在预算有限的条件下，理性的个体优先购买MU/P最大（即单位投入带来效用最大）的商品，随着该商品消费量增加，其带来的边际效用递减，递减到一定程度，理性的个体会转向其他MU/P更高的商品的消费，随着该商品消费量的增加，其带来的边际效用也会递减，理性的个体继续转向消费其他MU/P更高的商品，……，直到所有商品带来的MU/P相等（边际平衡）为止，此时，个体实现了消费效用最大化。

2．第一个基本点：自利假设

“理性”是指行为主体会最大化自己的利益，最大化自身利益的个体一定是自私的，因此，理性原则的一个内含条件是人的自利本性假设，个体（包括企业）追求的是自身利益（效用或利润）的最大化，而不是他人利益的最大化。

关于人类自私，经济学中曾经或一直在争论两个问题：第一个问题是，自私看起来与道德相冲突，对社会而言是好事还是坏事？第二个问题是，人类真的完全自私吗，人类难道不存在利他倾向吗？如果人类有利他本性，自利假设还能成立吗？

第一个问题已经被曼德维尔和亚当·斯密基本解决，并随着经济学的传播得到了比较广泛的接受。在曼德维尔（Mandeville）1714年出版的《蜜蜂的寓言——私人的恶德和公众的利益》中，曼德维尔歌颂了邪恶（自私）如何成为维持了蜂巢社会长期繁荣的唯一动力。在该书1729年的修订版中，曼德维尔明确提出：“借这个故事我要说明的是，人类社会的基础，既非我们天性中的友爱之情，亦非我们克己所得的各种美德，而是我们在道德世界或自然社会里称之为‘邪恶’的东西，它是使我们成为社会性动物的首要原则，是一切交易与就业机会的无一例外的坚定基础，是它们的真实生命与护持。正是在那里，我们必须去探究一切艺术与科学的正确起源。正是邪恶，一旦消失，我们的社会必然随之瓦解。”

斯密进一步认为，人的自私不但可以使自己生存下去，人的自利本性还是社会发展的核心力量，在1776年出版的《国富论》中，斯密写道：“很多时候，一个人需要兄弟朋友的帮助，但假如他真的要依靠他们的仁慈之心，将会失望。倘若在需求中他能引起对方的利己之心，使对方知道帮助他人是对自己有益的事，那么这个人的成功机会较大。任何人向他人提出任何形式的交易建议，都是这样想：给我所需要的，我就会给你所需要的——这是每一个交易建议的含义。而我们在这种互利的办法中，获得的会比我们所需的更多。我们的晚餐可不是来自屠夫、酿酒商或面包师傅的仁慈之心，而是因为他们对自己的利益的特别关注。我们认为他们给我们供应，并非行善，而是为了他们的私利。……所以，每个人都会尽其所能，运用自己的资本来争取最大的利益。一般而言，他不会意图为公众服务，也不自知对社会有什么贡献。他关心的只是自己的安全、自己的利益。但如此一来，他就好像被一只无形之手引领，在不自觉中对社会的改进尽力而为。在一般的情形下，一个人为求私利而无心对社会做出贡献，其对社会的贡献远比有意图做出的大。”斯密的这一思想被简称为市场经济的“无形之手”而广为传播。

关于第二个问题“人类本性是否完全自私”的争论。一方面，从进化论来看，人的自利假设有坚强的进化论基础。人类的本性是通过进化过程后保存下来的，进化依赖着自然选择，假设一个动物群体中有一些带有无条件利他基因的个体，这些个体在获取食物、保护安全等方面都会照顾别的动物，即便这些个体身强力壮，但这样的利他行为显然会使他们牺牲或减少自身生存和繁殖的机会，即使这种趋向是微弱的，但随着时间推移，在严酷的自然选择的剪刀下，这些有利他基因的群体必然逐渐减少，直至消亡。1976年，生物学家道金斯出版《自私的基因》，进一步为人类自私提供了强有力的证据，道金斯用大量的生物学案例证明“自私”是动物与生俱来的遗传性特质，道金斯提出，基因永远是自私的，其目的就是繁衍自身，个体只是基因的奴仆。

但另一方面，我们确实能够感受到利他行为的存在，例如，亲戚之间有利他行为，朋友之间、生意人之间也存在利他行为，人类合作其实也建立在利他行为的基础之上。这些利他行为如何解释呢？1964年，汉密尔顿提出，亲戚之间的亲缘利他行为也可以得到自然的选择，进而遗传下来，因为亲属之间，如兄弟姊妹之间其实享有部分共同基因，帮助亲属，其实也是在帮助自己的基因遗传下去。1971年，特里佛斯提出，经过长期交往，一群动物中的不同个体或两种动物之间都可以产生互惠利他行为，人类也是如此。也就是说，个体看起来未必是完全自私的，但其身上的基因像是完全自私的。

关于自利假设，张五常（2015）认为这是目前经济学可采取的最好假设，事实也确实如此。在《经济解释》中，张五常说：“虽然我们有理由相信自私是人的本质，是真理，是不可更改的，但从经济科学角度，这真理不重要。重要的是把自私作为一个辩证的基础假设，在这个起点上不容有所争议。而以这个假设来解释人的行为是否可取，要看这个及其附带的假设能否推出一些可能被事实推翻的含意，再客观地以事实验证。在这个科学辩证的游戏中，因为逻辑的局限，我们不能说有时人自私，有时不自私，以致在逻辑上我们无法推出任何可能被事实推翻的含意。而且，这样处理，自私的假设确实有惊人的解释力。将来可能创造出另一个假设来替代自私，而又比自私这个假设更有用场。今天，我们没有较好的选择，所以不能不墨守这个自私的假设而成规了。这不是顽固，而是科学方法划定下来的规则。”

3．第二个基本点：一致性假设

理性原则或最大化原则的第二个内含条件是一致性假设，即每个人的自利行为与群体内其他人的自利行为之间要有一致性。也就是说，尽管新古典经济学倡导自由，是建立在自由基础上的经济学，但这并不意味着个人行为的“绝对自由”，个体追求自利的行为必须以不破坏他人的自由行为为边界，市场交易存在的前提首先是对他人产权的尊重和承认，否则，抢劫和掠夺就成了效用最大化的“理性”行为。

二、新古典经济学中理性的具体表现

现代经济学的整座大厦都建立在“理性”或“最大化自身利益”这一基础上。通俗地讲，理性或最大化就是对“付出”与“获得”所做的比较分析。当付出给定时，人们会追求尽可能多的获得；当获得给定时，人们会追求尽可能少的付出；当有限的资源面对一系列给定的付出与获得时，人们会选择其中差距“获得－付出”最大的，这就是经济学所谓的“理性”，按照这种理性行为的人就是所谓的“经济人”。按照叶航的总结，主流经济学的“最大化分析”可以浓缩为一个公式：MUi/Pi＝λ。

在马歇尔建立的新古典经济学中，经济学理性的具体表现至少有如下8种：

1．消费理性

在收入约束下，消费者会通过理性选择购买物品来实现效用最大化，其选择结果（或消费均衡）可以描述为：MU1/P1＝MU2/P2＝…＝MUn/Pn＝λ。其中，MUi为第i种商品给消费者带来的边际效用；Pi为第i种商品的价格；λ为常数，表示收入的边际效用。该公式说明，在既定的收入和商品（和服务）价格条件下，消费者会理性地使自己花费在所购买的每一种商品上的最后一元钱所得到边际效用相等，从而实现消费效用最大化，实现其收入资源的最优配置。

2．生产理性

这里把MUi看作生产者投资生产第i种产品所获得边际收益MRi把Pi看作生产者投入生产第i种产品的生产成本Ci，并假定固定投入不变，那么随着可变投入的增加，边际收益MRi最终会呈递减趋势，这就是所谓的“边际报酬递减规律”。于是，当生产者以有限的资源面对生产n种产品的投资决策时，只有当MRi/Ci＝λ时，生产者才能获得总收益的最大化。即生产者会理性地使自己投资在每一种产品上的最后一元生产成本所产生的边际收益相等，从而实现生产资源的最优配置。

3．商品交换理性

如果消费者有不同的商品结构，同一种商品对不同的人就会有不同的边际效用。如果对甲来说商品A的边际效用比商品B大，对乙来说，商品B的边际效用比商品A大，那么，理性的甲和乙就可能发生商品交换，当甲用商品B与乙交换商品A后，双方的效用都会得到提高。据此，经济学认为，追求自身利益最大化的理性人，在一定的制度安排下通过交换可以取得双赢的结果，这就是个体的商品交换理性。

4．国际分工与国际贸易理性

如果生产者的资源禀赋不同，即他们拥有不同的劳动、资本和技术，则同一种商品由不同的生产者生产就会有不同的成本。如果甲生产商品A所用的成本比乙低，乙生产商品B所用的成本比甲低。根据经济理性的要求，甲和乙之间就可能产生分工与贸易。当甲与乙分别在其具有比较优势的领域组织生产并进行贸易时，双方的效率都将得到提高。这就是生产者的分工与贸易理性。

5．市场理性

根据MUi/Pi＝λ可以推断，如果边际效用MUi不变，价格Pi降低，人们就会增加对第i种商品的消费，因此商品需求与价格成反比；同理，根据公式MRi/Ci＝λ可以推断，如果Ci不变、MRi降低，人们就会减少第i种商品的生产，因此，商品供给与价格成正比。由此，需求曲线向右下方倾斜，供给曲线向右上方倾斜，两条曲线的交点处就形成了“均衡价格”。如果某种商品的市场价格高于均衡价格，理性的生产者就会不断进入这个行业，增加供给，市场价格随之回落；反之，理性的生产者就会退出这个行业，减少供给，市场价格随之增加。

在一个能让生产者自由进出的完全竞争市场中，每个人都是价格的接受者而不是操纵者，生产者只能通过调整产量来实现利润最大化。如果生产者增加一单位产量带来的边际收益大于边际成本，其利润就会增加，理性的生产者会扩大生产；反之，理性的生产者会降低产量。只有当边际收益等于边际成本时，生产者利润达到了最大化，生产者达到了最优规模。因此，边际收益等于边际成本，是生产均衡和利润最大化的实现条件。由于没有人能够操控价格，这时的生产规模和价格水平同时体现了消费者的理性选择，消费者也将实现效用最大化。因此，经济学认为，竞争的市场是最能体现经济理性的市场，从而也是最具效率的市场。

6．寻租和设租理性

如果某种商品的价格高于均衡价格，而生产者由于政府管制原因不能自由进入该行业，市场价格就不会由于供给增加而回落，这就是垄断市场，垄断者可以获取高额利润。由于垄断可以获取高额回报，在利润最大化的驱使下，生产者就会想方设法取得垄断权或维持垄断地位，而最简单有效的方法就是向政府管制部门支付腐败租金，只要租金成本低于垄断超额利润即可，这就是“寻租”。反过来，对于掌握权力的政府官员而言，只要缺乏有威慑力的惩罚措施，收受贿赂的成本很低，官员们就很容易接受“租金”，甚至会人为地设置很多审批环节，以便有更多的机会收受“租金”，这就是所谓的“设租”。显然，从经济学来看，寻租和设租都是理性行为，根本原因在于企业有特许经营权和政府官员腐败成本过低。

7．搭便车理性

从MUi/Pi＝λ还可以看出，任何边际效用MUi的取得都必须支付相应的成本Pi。但有些所谓“公共产品”带来的效用却无须直接付费，例如公共草场、灯塔、城市道路、免费公园等；有些产品虽然收费，但远低于成本，如城市地铁、公费医疗等。在无法收费或收费不足的情况下，理性的个体会滥用自己的消费权利或过度消费，导致“公共的悲剧”和“搭便车”，结果可能导致草场荒芜、灯塔失修、道路拥挤、地铁挤破头、公园败落等。从经济学来看，“搭便车”也是理性行为，根源是某些商品无法收费或付费太低。

8．外部化理性

最后是生产的“外部性”问题，如化工厂随意排放污水和废气，没有支付自己本该支付的环境成本，而且政府和社会也没有对其进行罚款等处理。在这类情况下，当成本无须自己支付时，理性的生产者会倾向于过度生产，导致市场失灵，即无法达到完全竞争时最有效率的市场均衡状态。从经济学来看，负外部性企业的过度生产也是理性行为，根源是其无须支付外部性成本。

三、现代经济学对理性认识的深化

新古典经济学建立之后，现代经济学秉承新古典学术传统，继续开疆拓土，在既有的研究范式下，不断扩展自己的研究领域，对经济理性的认识进一步深化和拓展。

1．对消费理性的进一步深化

新古典经济学对消费者理性行为的描述基本属于短期和静态的最大化决策。而现实生活中，人们往往会根据自己一生的预期收支来安排消费，这是一种长期的动态的最大化决策。于是，弗兰克·莫迪利安尼（1963）提出了生命周期假说，米尔顿·弗里德曼（1975）提出了永久性收入假说。

按照诺贝尔经济学奖得主莫迪利安尼提出的消费与储蓄的生命周期理论，人们会妥善安排或分配其一生的收入，以获得理想的终身消费模式，实现一生消费效用最大化。弗里德曼的永久性收入假说认为，人们的消费行为主要取决于永久性收入，而不是偶然所得的暂时性收入。

现代经济学在这两个假说基础上建立了消费者跨期选择模型，描述了多时期条件下的理性消费选择。所谓理性消费，是指消费者在考虑收入、商品价格、利率水平等因素的基础上，通过理性计算进行消费和储蓄，实现了跨期或终身消费效用最大化。

2．对生产理性的进一步深化

新古典经济学对生产者理性行为的描述主要基于古典企业制度，在古典企业制度下，厂商既是产权所有者，又是产权经营者，厂商理性行为的目标是统一的。现代企业的典型特征是所有权和经营权分离，所有者和经营者具有不同的目标函数，而经营者在生产过程中有巨大的信息优势，使得经营者可以借此追求自身利益最大化而损害所有者的利益，即出现“道德风险”问题。现代经济学发展出来的产权理论、契约理论和“委托－代理”理论对这种产权分裂状态下的理性行为、矛盾及其协调机制进行了全面研究，生产者理性在这些理论中得到了进一步深化。

3．对经济理性约束条件认识的深化

在新古典经济学中，消费者追求效用最大化受到收入约束，生产者追求利润最大化受到资本规模约束，因此，以货币表示的资源约束（收入约束和资本规模约束）是新古典范式中理性行为唯一的约束条件。但现代经济学揭示出，约束人类经济行为的还有“交易成本”和“信息”，与不考虑交易成本的新古典理性范式不同，现代经济学中所谓的消费理性和生产理性应该是在考虑交易费用基础上的理性行为。

4．将理性分析拓展至制度变迁理性

新制度经济学把人类制度的起源和演进纳入经济理性的分析框架。人类追求自身利益最大化的天性与其认知能力有限性之间的矛盾，导致欺诈、偷懒、寻租、搭便车等机会主义行为，使人与人之间发生利害冲突，最终损害了人类总体利益。制度就是人们为防止这种悲剧产生而缔结的契约，缔结契约是有成本的，因此，多数情况下，人们会对不适应的“旧契约”进行某些边际意义上的改进，但改进的边际收益也是递减的。当缔结新契约的预期收益超过预期成本时，人们就会重新签约，从而导致制度的变迁与演进。

第二节　对理性假设的早期挑战和化解：工具性假设

现代经济学将整个大厦建立在理性这一假设之上，但这一假设却备受争议。随着人类并非完全理性的证据越来越多，经济学是否应该坚守理性假设引起了越来越大的争议，但是，主流经济学巧妙地化解了这些挑战，目前的主流经济学或标准经济学仍然坚持了理性假设。

一、最早对理性的怀疑和化解：过程不理性但动机理性

最早对理性的怀疑是，多数经济学家自己也认为，通常没有人真的能根据经济学中的概念和图表最优化其自身的状况，例如，通常没有人真的会根据自己的预算约束线和无差异曲线的切点来进行消费决策。这一点，相信教过经济学的、学过经济学的人都有体会，自己在消费决策时不可能真的像在教室里推演最优消费均衡那样进行。

尽管如此，经济学家仍然认为个体是理性的，因为经济学家们认定：“个体即便不是明确地、也会潜意识地使用这些概念。”或者说，经济学家认为，尽管决策过程不一定理性，但从决策动机来看，人们一定是理性的。

二、动机理性遭受的挑战：结果理性不等于动机理性？

所谓动机理性，是指个体即便不是明确地、也会潜意识地使用经济学概念，其行为动机总是为了最大化自身利益而努力。但是，动机理性与进化论是相悖的。

在进化论思想的影响下，基于生物进化和自然选择的原理，在1950年发表的《不确定性、进化与经济理论》中，阿尔钦举了一个有趣的例子来说明经济学家可能混淆了“作为结果的成功”和“作为动机的理性”。

阿尔钦的例子是：假定有数千名旅行者从芝加哥出发（可能是为了逃离芝加哥），在完全无法预见哪条道路上会有加油站的情况下，这些旅行者完全随机地选择了行进路线。只有经济学家知道有且只有一条道路上有加油站，只有选择了这条道路的旅行者才能够继续前行，而未选择这条道路的旅行者将会很快用完汽油。在这种状况下，尽管旅行者们在选择道路时是完全随机的，但经济学却称那些碰巧选对了路线的旅行者更为聪明、更有效率、更有远见，或者更为理性，其实，他们只是幸运者而已。假如加油站被转移到了另一条线路上，另一些碰巧选对了道路的人将被经济学们认为更有效率、更有远见或更加理性。

上述案例充分体现了进化论的思维方式，从生物进化和自然选择来看，达尔文提出的其实是“适应”，而不是“进步”，而且，生物进化几乎完全是偶然的，是偶然出现的特征适应了自然环境，进而被自然选中后遗传给了后代，完成了逐渐进化的过程。也就是说，在生物进化过程中，结果看起来是合适的、理性的，但生物本身并没有这样的演化动机，生物特性改变是偶然发生之后才被自然选择的。

阿尔钦借此案例想要表达的是，那些最后幸存下来的成功者一定是做对了事情，采取了“理性”的行为，但这种行为是“结果意义上的理性行为”，而不是“动机意义上的理性行为”。或者说，当面对不确定性时，那些看起来成功的或者理性的人可能只是幸运者而已，只是生物演化过程中的幸存者而已，我们不能由此推断这些人的行为动机是理性的。

三、对质疑的化解：理性仍可作为工具性假设

1．阿尔钦首次提出理性可作为工具性假设

尽管阿尔钦认为个体不是完全理性的，但是，他认为理性仍可以作为经济学的基本假设，但只是工具性假设。阿尔钦这一看法也主要体现在其1950年发表的《不确定性、进化与经济理论》中。在该文对企业行为的分析中，阿尔钦认为，第一，当存在不确定性时，理性或“最大化”是不可能实现的，个体面对的是不同“行动”带来的不同的“结果概率分布”，而最终结局会实现某个被选定概率分布的某个结果，这个结果几乎不可能是最大化的结果。因此，在不确定条件下，理性选择或利润最大化毫无意义。第二，现实经济体系中的企业以实现正的利润进而存活下来为行动准则，而不是以利润最大化或理性为行动准则。第三，进一步地，企业存活下来的一种有效途径往往是偶然性和运气，是环境选择或企业正好适应了环境的结果，而不是企业努力最大化自身利益的结果。第四，尽管存在偶然性和运气，但这并不意味着经济学分析方法的失效，也不意味着资源配置是随机的，这里提出的方法只影响经济学工具和概念的使用方式，而不影响经济分析方法的有用性。

阿尔钦认为，即使不确定性排除了“利润最大化”，即使当市场价格和技术条件发生变化时，企业没有按照经济学思维在生产上做出调整，但生产的边际分析仍然是正确的，只不过，经济学分析本质上评价的是企业的相对存活能力。例如，当实际工资上涨时，生产的边际分析告诉企业应该调整劳动力（如减少劳动力使用），但现实调查表明可能很多企业并不进行这样的调整。然而，尽管如此，具有较低“劳动／资本”比率的公司将会有相对较低的成本，这些公司将更可能存活下来。换句话说，虽然企业动机是非理性的，但经济学家仍然可以使用生产的边际分析理论来预见企业的未来存活状态，那些“看起来不理性”的企业将会被淘汰出局。

2．弗里德曼等人的坚定支持

阿尔钦向《政治经济学杂志》（Journal of Political Economy）投稿《不确定性、进化与经济理论》一文时，该刊主编是米尔顿·弗里德曼，弗里德曼很快就回复说文章只要略做修改就可以发表了。弗里德曼显然赞同阿尔钦的看法，更重要的是，阿尔钦似乎为经济学继续坚持理性假设找了依据。

在1953年发表的著名的《实证经济学方法论》中，弗里德曼坚定地认为，经济理论的基本假设不必受到现实的检验，关键在于其必须要有预测能力。如果在一个不现实的假设基础上构建的理论模型具有预测力，那么该理论还是科学的。弗里德曼说：“某一理论是否‘足够’真实这一问题，只有通过考察该理论所取得的预测，对于我们所要解决的问题来说，是否是足够令人满意的，或者有比来自其他假说的预测更令人满意的回答。然而，一个理论可以通过其假设的真实性来检验，而不必考虑其预测的准确性这种看法，已经广为流传，并成为经济理论因其非现实性而遭受的旷日持久的批评的根源所在。这些批评大多是不相关的，从而，由这种批评所促动的经济理论改革也大多是不成功的。”

为了弥补其中可能出现的不足，弗里德曼引入了波普尔的思想，强调可证伪性作为科学的标志。意思是说，一个理论是否科学，不是从假设与现实的相符程度来判断，而是从其预测的结论和现象的相符程度来判断。但无论如何，只有通过可重复经验检验的结论，才是科学的理论。

弗里德曼还提出过一个简单的随机模型，证明一个按照随机游动花钱的、完全非理性的消费者最终（如果能够生存下来并被经济学家观察到的话）会被迫在预算线与无差异曲线的切点上停下来，以至于竟然实现了效用最大化。这说明经济学家可以“工具性”地假设一切消费者都是“效用最大化”的消费者。

从进化论角度来看，经济学中的“理性”，既不是个体与生俱有的天性，也不是个体后天学习和模仿的习得，而是长期进化过程中进化剪刀在个体行为上留下的印痕。人类行为之所以具有“最大化”的理性特征，是因为只有最大化的人类行为才能穿透漫长的、危机四伏的生存空间。

四、主流经济学仍然坚持理性假设

很多学者反对弗里德曼的观点，包括希尔博伯格、科斯、西蒙等，他们坚定地认为经济学基本假设应该受到现实检验，否则从太阳黑子的周期波动来建立预测经济周期的理论模型也是合理的了（18世纪的大经济学家杰文斯曾建立太阳黑子变动周期的模型以预测经济变动）。

例如，科斯反复强调经济学出发点的现实性，认为经济学一定要从现实的人出发，新古典经济学对人的假设“既没有必要，也会引人误入歧途”（科斯，1994）。科斯认为，新古典经济学的模型并不是分析现实经济行为的科学模型，因为新古典模型没有依据现实来揭示建模所需要的真实因素及因素之间的关系。

但是，无论如何，现代主流经济学仍然坚持理性假设，其认识论基础仅仅要求理论有好的预测能力。

汪丁丁（汪丁丁、叶航，2003）认为，这种认识论立场其实是一种异常悲观的立场，或者说是对人类认识经济系统的能力持高度怀疑态度的立场，怀疑一切牛顿式的、企图构造宇宙结构的理论努力。这种认识论坚持认为人类理性顶多只能从统计方法来预测未来，至于统计关系背后隐藏的构造关系，是永远也无法正确认知的。也正因为如此，主流经济学的各种理论，尽管用了很多数学，看起来很精致，但所有这些理论都是“工具性”的，与现实经验相比，都必须处于被检验的、可以随时修改或放弃的地位。

第三节　对理性假设的进一步挑战：西蒙有限理性

较早对理性假设发起进一步攻击的是西蒙（Simon）教授，西蒙1955年发表《有限理性的行为模型》，论证了，由于收集信息和处理信息的成本太大，人类无法按照新古典经济学所说的那样进行“最大化”决策。无论从决策过程还是决策结果来看，人类的决策都不可能是新古典经济学所描述的最优，基于理性假设的经济学模型在解释和预测上必然会犯错误，也就是说，“弗里德曼式”的将理性作为工具性假设也非常成问题。

一、西蒙思想：过程理性而非实质理性

关于人类决策方法，西蒙的基本思想是这样的：我们可以想象一台计算机在一个预先设定的实数空间（通常就是[0，1]闭区间）寻找某一函数F（x）在这一区间上的最大值（这就相当于个体在追求效用最大化）。如果计算机不能预先认识全局的最优，那么，它只能从特定的初始点x0逐渐寻找局部的最优。根据“淬火算法”，计算机管理者可以迫使计算机离开某一局部最优，直到它在这一闭区间上找到全局最优点（仿佛实现了效用最大化）。不过，如果函数F（x）非常复杂，那么，最聪明的计算机管理者（例如一位长期研究函数F（x）的数学家）也未必知道它在哪里会取得全局最优。因为，哪怕数学家可以占有全人类的生命的时间的总和，也不可能检查一个足够复杂的函数在任一实数区间可能取得的全部数值，因为数学家的努力总是“可数无穷的”，而函数在任一实数区间可能取得的全部数值是“不可数无穷的”。所以，西蒙提出，人类行为必然是基于行为心理学的追求“局部最优的”或“令人满意的”选择，而不是基于新古典经济学的“全局最优的”选择。

西蒙将这样的寻优过程称为“过程理性”，而将新古典经济学的理性称为“实质理性”。实质理性假设的好处，是使经济学家可以使用微积分、线性规划和动态规划等数学方法来分析个人和企业的行为，而不需要依赖任何心理学研究成果。在《从实质理性到过程理性》一文中，西蒙提到，所谓过程理性，是指该行为是适当的深思熟虑的结果，因为在心理学中，“理性”通常是“推理的特殊思考过程”的同义词，反之，如果是没有进行适当思考的条件反射行为，就被心理学描述为“非理性”的行为。显然，如果使用过程理性假设，经济学研究就必然依赖心理学研究成果。

二、西蒙决策模型与新古典经济学效用最大化模型的区别

任何决策模型可能都包含如下六项要素：第一，行为选择集合A，包括所有可能的行动方案；第二，行为主体想象的可选方案集合A0，A0是A的子集，因为行动主体通常想象不到所有可能的行动方案；第三，这些可想象的行为导致的全部可能后果x的集合S；第四，在集合S上定义的行为主体的评价函数（类似于新古典经济学的效用函数或前景理论的价值函数）；第五，任一可选方案a导致的全部可能后果Sa，Sa是S的子集，根据价值函数V，Sa内的每一后果都可以转换成对应的价值V；第六，A0内任一可选方案a导致的后果集Sa可以有许多元素，假设有一个关于Sa内的每一后果出现概率的概率分布Pa，就可以有对于方案a的总体预期评价，该评价等于Sa内每一结果的价值与其出现概率的乘积之和，也就是方案a的各种结果的价值的期望值Va（类似于新古典经济学的期望效用）。

西蒙决策模型与新古典经济学效用最大化决策模型的主要区别是，第一，西蒙教授使用“渴望水平（aspiration level）”来取代效用最大值，他认为，人们的行为通常只要达到了渴望水平，就会感到满意。渴望水平依赖于情景（自然的和社会的），且有个体差异（原因是遗传和认知的不同）；第二，在渴望水平附近，可能有很多不同的选择，这些选择带来的满意程度在渴望水平附近波动，只要不超过“容忍区间（tolerance range）”，这些选择就都是令人满意的；第三，按照西蒙算法，就是寻找一个想象中的可选方案a，使得a的全部可能后果的集合Sa满足：它的任一元素的V值必须落在容忍区间（容忍带）内，即其所有元素的V值是“令人满意”的集合S′的子集（我们将一切落在容忍区间内的值构成的集合，称为“令人满意”的集合，记作S′。）。只要找到这样的Sa，寻优就结束了。这时，a就称为令人满意的方案。

也就是说，我们可以借助价值函数V来测度行为的各种后果x带来的满意程度（类似于效用或前景理论中的价值）。在不确定条件下，每一可选行动方案都可能引发多种后果，如果某些行动方案的所有可能后果的价值都落在了价值函数的容忍区间内，这些行动方案就是令人满意的选择。按照西蒙教授的理论，找到这样的方案后，决策就达到了满意，决策就完成了。

西蒙决策模型可以简单描述为：行为后果评价值与渴望水平之差的绝对值处于容忍区间，就达到了满意决策。其中心任务是寻找一些可选方案，这些方案的全部后果的评价值都落在以渴望水平为中心的容忍范围内，这是一种局部寻优，而不再是全局最优。

西蒙认为人类和其他物种都是“近视”的，或者说，不具备“远视”的能力，无法看到很远的那个全局最优，在找到局部最优时，人类和其他物种就已经满意了，不会再继续寻找了。从现实来看，这非常符合人类的行为选择，人类找到一个相对满意的工作、配偶或住房，挑到一件相对满意的商品时，人类不会对自己说：“这个选择不是最优的，我要继续找，直到全局最优为止。”从进化过程来看，除非环境发生巨大改变，否则，包括人类在内的所有物种都将永远停止在局部最优的生存状态中。

西蒙将这样的寻优过程称为“过程理性”，而将新古典经济学的理性称为“实质理性”。

三、信息代价导致人类有限理性

西蒙认为，有限理性假设在真实世界中是有切实依据的，其中最重要的依据是“信息的代价”，即新古典经济学中的“实质理性假设”要求决策者不考虑收集信息和处理信息的成本，可实际上这一成本往往非常高，以至于企业和个人几乎从不会等到信息完备之后才决策。

也就是说，有限理性是信息成本太高或决策成本太高的自然结果，人类只能达到心理学所称的过程理性，对疑难问题进行深思熟虑之后做出决策，但达不到经济学所假设的实质理性，对疑难问题在收集所有信息、穷尽所有选项后通过复杂计算做出最大化自身利益的最优决策。

第四节　对理性假设的进一步挑战：海纳有限理性

海纳（Heiner, 1983、1985）在《美国经济评论》上发表两篇论文：“可预期行为的起源”和“可预期行为的起源：进一步的模型和应用”，汪丁丁在《行为经济学讲义——演化论的视角》和《行为经济学要义》中对其给出了极高的评价，称“海纳模型几乎可以改写你相信过的全部社会科学”。该文同样关注不确定条件下的行为问题，认为环境不确定性决定了人类有限理性。

一、环境不确定性决定了人类有限理性

海纳认为人类（和各种生物）都是有限理性的。为什么人类的理性是有限的？海纳的解释是：假如决策者面临的环境是完全确定的，那么，只要在这一环境中生活足够长的时间，日复一日，年复一年，总可以知道完备理性所要求的全部知识，对环境的完全认知意味着完全确定性，也就意味着决策者的完备理性。同样的道理，假如决策环境是不确定的、变化的，那么，无论多长时间，决策者对环境的认知总是不完备的，也就意味着决策者的不完备理性，或有限理性。因此，海纳的基本思想是用“不确定性”来刻画“有限理性”，环境不确定性意味着决策者有限理性。

而现实环境确实是不断变动的，是不确定的，人类（或任何生物）都无法获得其中的全部知识，因此，人类（和其他生物）必然是有限理性的。

从上述推理来看，如果环境不变，人会随着年龄增长而越来越理性。但是环境是变化的，年龄增长也会使个体形成对环境的“成见”，而这些“成见”可能无法适应变化了的环境，所以，年龄增长同时也意味着非理性程度的不断增加。因此，只有那些跟得上环境变化的人才会是相对理性的人，无论年龄大小。

二、海纳对不确定性或理性程度的度量

进一步，海纳用两组参数，即两个参数向量之差来度量不确定性，或有限理性程度，第一个参数向量用“e”来表示，代表决策的环境因素（environmental variables），刻画了环境的不确定性和复杂性，描述了行为主体要解决的问题的困难程度；第二个参数向量用“p”来表示，代表决策者对环境的想象（perceptual variables），刻画了行为主体的认知能力，描述了行为主体解决问题的能力。由此，不确定程度是p和e联合作用的结果，可以表示为函数U（p，e），显然，它是p的单调减函数，是e的单调增函数。

海纳假设p和e可分离，即两者可以在不影响对方的情况下各自变动。那么，给定p，e越大，决策者就会越感觉理性能力不足；同理，给定e，p越小，决策者就越感觉理性能力不足。有两种极端情况，第一种极端情况是，决策者具有完备的认知能力，如上帝，那么无论环境如何复杂或不确定，决策者都是完备理性的；第二种极端情况是，决策者不具备任何认知能力，或者说环境极其复杂多变，此时，决策者是完全非理性的。

在现实中，环境是变动的、不确定的，人类对环境有一定的认知能力，但无法拥有对于环境的完全认识，或认知能力相对于环境不确定性始终存在差距，于是，人类必然是有限理性的。

三、海纳模型的结论

通过另辟蹊径，海纳研究了有限理性的个体在什么情况下会选择创新行为，什么情况下会选择非创新行为或守旧行为。海纳的模型比较复杂，这里直接给出该模型的结论：在给定环境不确定性水平的情况下，行为主体的认知水平越高（意味着不确定性越低，也意味着理性程度越高），越可能跟随环境的变化，选择创新行为；反之，行为主体认知水平越低，或理性程度越低，其最优选择越可能是某种守旧行为。

海纳进一步讨论了两种极端情况：

第一，当决策环境充满了不确定性（不确定性程度很大），且行为主体（如上帝）的认知能力无限大时，行为主体可以利用每一次不确定冲击来优化自己的行为，于是，他的行为与不确定性冲击完全同步。而在有限理性（或认知能力有限）的行为主体眼里，上述行为会令其眼花缭乱，感觉完全无法预测。

第二，当行为主体的认知能力趋于零时，针对任何的环境不确定性水平，行为主体会选择守旧，他无法利用任何不确定性冲击来优化自己的行为。换句话说，他只能遵循以往让他能够存活下来的那些行为规范来行动，于是，他的行为是完全可以预测的。

四、海纳对经济学完全理性的反驳

第一，完全理性条件下，人类的行为是变幻莫测的。新古典经济学认为人是完全理性的，按照海纳模型的结论，完备理性假设条件下的最优行为，在有限理性的人类眼中，看起来与上帝的行为一样变幻莫测，从而是完全不可预期的。汪丁丁举例说，根据常识（如金融市场的常识），在新古典经济学理性选择模型的决策环境中，如果不确定性极高，那就意味着价格波动极大。如果价格波动极大，消费者们面对的预算线的斜率就会变幻莫测。因此，具备完备理性能力的消费者的最优选择，将随着变幻莫测的预算线与无差异曲线的切点而显得变幻莫测，即表现为“随机消费”。

第二，变幻莫测的行为显然偏离了现实。海纳认为，只要环境是不确定的，人类就无法具备完全认知能力，进而是有限理性的，而有限理性的个体往往会选择守旧行为，并且无法理解和预测完全理性主体的“变幻莫测的行为”。因此，主流经济学依据完全理性来推导人们的行为，这些推导的结果，在有限理性主导的世界里，一是显得变幻莫测，二是偏离现实。

第三，幸存的消费者未必是理性的。回到本章第二节中关于理性的争辩，弗里德曼认为在自然选择的作用下，那些只在预算线与无差异曲线的切点（理性选择）购物的消费者有更高的生存概率，或者说，幸存的消费者一定是理性的。海纳的批评是，只要环境的不确定性足够高，由于认知能力的限制，绝大多数人都会选择守旧行为，进而，幸存的更可能是遵循规则的守旧者而不是寻求新奇的消费者。显然，海纳的预测与新古典经济学完全理性模型的预测，完全不在一个轨道上。或者说，海纳完全不认可新古典经济学的逻辑，这也是汪丁丁认为海纳模型可能改写社会科学的原因。

第四，守旧的幸存者往往抱有“成见”，不可能完全理性。如果生存环境高度不确定，那么，不仅我们的行为倾向于守旧，而且我们的认知也倾向于遵循某些既定规则，进而忽略或漠视很多新的信息，这样的认知规则就形成了“成见”（也形成了传统文化）。有了成见，其行为自然不可能完全理性。

第五，海纳模型为生物本能提供了解释，进而为有限理性提供了更多支持。人类守旧到了极致，那些在许多世代里都被遵守的规则就会成为“本能”，内化到了我们的基因里、身体里，我们会不由自主地去贯彻实施。有了这些本能，在环境不断变化的世界里，我们的行为就不可能完全理性了。

第六，理性程度是多样化的。假设环境不确定性保持在给定的水平上（历史上总会有这样的阶段），那么，假以时日，任何具有学习能力的行为主体将逐渐改善自己的认知能力，理性程度得以提升。可以想象，在不同的历史时期，在同一时期不同的人身上，人们的理性程度是高低不等的，人们的行为选择也有多样性，认知程度高的人可能选择创新行为，人类由此得以前进。

第五节　人脑进化与有限理性

从心理学研究来看，人类的思维和行为必然受到人脑的约束，人类的理性程度必然与人脑进化程度有关。本节通过回顾大脑进化过程来讨论理性问题，第一部分说明标准经济学对人脑的信息加工和计算能力做了不切实际的超级假设；第二部分讨论人脑进化过程；第三部分说明进化形成的人脑绝非最佳设计，它并不适应当下的环境；第四部分说明不完美的大脑必然导致非理性的决策；第五部分说明人脑的双重决策系统必然导致有限理性。

一、标准经济学对人脑能力做了超级假设

1．人类决策的心理机制取决于人脑进化过程

与研究人类行为有关的学科基本都认为，人的行为是受大脑驱使的，大脑是人类行为的指挥中心。人类大脑的体积约1 350立方厘米，是世界上已知的最复杂的有机组织，每个人都依靠人脑的约1 000亿个神经元来进行大量的信息加工。尽管人脑的重量只占个人体重的2%—3%，但它所消耗的卡路里却占全身总消耗量的20%—25%（Leonard and Rob ertson, 1994）。

进化心理学（巴斯，2017）认为，正像我们的身体在解剖和生理结构上经由了数百万年严酷的自然选择一样，我们的大脑在解剖和生理结构上也经历了这一过程，并最终进化出各种心理机制，因此，人类的偏好和决策方式在很大程度上是由过去的进化过程决定的。由此，人类、人脑进化过程和人脑结构就在很大程度上决定了人类的信息加工模式和行为决策方式。

2．经济学对人脑能力的假设不切实际

从标准经济学的理性人假设来看，经济学对人类大脑做了超级假设，认为人类大脑不仅具有无限的计算分析能力，而且计算分析不需要耗费能量，总能做出最有利于自己的指令，指令必然导致绝对的执行行为。

相对于经济学，心理学（包括进化心理学、生物心理学、认知心理学等）和认知神经科学则要实际得多，对进化、大脑形成、语言、成长、记忆、推理、决策、行为等做了更为深入细致的研究，发现近200万年进化形成的人脑尽管具有史无前例的能力，如抽象思维能力、推理能力、学习能力和构建情景的能力，但还是无法适应当下的复杂环境，我们的大脑并非能够解决当下各种问题的“最优设计”。

人类大脑不具备标准经济学要求的超级能力，主要原因是进化迟滞（evolutionary time lags）和适应器的代价（costs of adaptation）。进化迟滞是指进化过程非常缓慢，生物往往要在特定的选择压力下经历数千代的生命周期才能体现出变化。适应器是指我们的心理和生理机制拥有特定的进化功能，例如，现代人对脂肪的偏爱，就是过去食物资源匮乏环境中形成的适应器。适应器的代价是指进化进程也要考虑成本收益问题，成本过大的机制很难被进化出来，例如，偏爱脂肪这一适应器就很难被消除或替代，或者说，讨厌脂肪这一新适应器由于成本过大而很难在短期内进化出来。显然，进化迟滞和适应器的代价会使人类的大脑跟不上时代。

二、人脑进化过程

人类的大脑是逐步进化而来的，表2-1是人类进化史上的里程碑事件，我们可以从中体会人脑是如何随着人类的进化而逐渐发展的。

首先，人类属于哺乳动物，最早的哺乳动物出现于2亿年前，1.14亿年前，胎盘类哺乳动物出现，然后经由灵长目动物、直立行走的能人等，最终进化为人类。

在人类进化过程中，从考古结果来看，大约8 500万年前，哺乳动物中进化出一个新的分支——灵长目动物；约440万年前，灵长目动物开始两足行走，使双手从行走中解放出来；又过了约200万年时间，大约250万年前，我们的祖先制造出了第一批粗糙的有一道利刃的石头工具，可以将动物的肉和骨头分开，还能从较大骨头中取出营养丰富的骨髓；大约120万年前，我们祖先的脑量开始较快增长。我们祖先大脑容量增长最快的时期发生在50万年前到10万年前之间，最后达到了1 350立方厘米，几乎接近了现代人类的脑量。

为什么人类的脑容量会大幅增长并进化出复杂的认知能力呢？学术界有多种解释，最具代表性的理论是“征服生态与社会竞争假说（Flin, Geary, and Ward, 2005）”。该理论认为，首先，恶劣的自然条件（食物短缺、战争、瘟疫、极端气候等）一直威胁着远古人类的生存，在征服自然生态过程中，人类发明工具、火等对抗恶劣自然条件，大脑和智力得以进化。其次，为了生存下去，人类开始群居和大规模协作，这就产生了人与人之间的竞争，即社会竞争，人类需要解决“偷窃、同类相食、通奸、杀婴、敲诈勒索、背信弃义”等社会问题，在解决这些问题的过程中，或在社会竞争压力下，人类的脑容量和智力得以大幅增长。贝利和吉尔里（Bailey and Geary, 2009）搜集了175枚远古人类的头盖骨和相关数据，其年代分布于1万年前—190万年前之间，结合每个头盖骨所在地当时的人口密度，结果发现，人口密度越高的地区，头盖骨的脑容量越大。进而认为，尽管人类的智力具有多种进化起源和选择压力，但最核心的选择压力仍然是社会竞争。也就是说，复杂活动会刺激和促进人脑的进化和发展，活动越复杂，对大脑的刺激越大，大脑也就进化得越复杂，以便跟上人类发展的步伐。

不过，进化心理学家和生物学家其实无法研究人类祖先的脑的质量，比如祖先中成年人的大脑有多少个神经元，与现代人到底有何差异等，只能根据祖先化石的颅骨来计算脑的容量大小，简而言之，就是只知道数量，不知道质量。原因是，大脑属于软组织，我们祖先的大脑早已随着时间而灰飞烟灭了，科学家只能根据不同时期我们祖先头骨的形状来推测其不同时期脑量的大小和增长速度。

三、绝非最佳的人脑结构设计

人脑结构非常复杂，简单而言，人脑从上到下可以分为三大部分：前脑、中脑和后脑，如图2-2所示。

1．人脑结构

后脑位于头颅的底部，主要包括脑桥、延髓和小脑。延髓负责将信息从脊髓传至大脑，并负责调节呼吸、血压、咳嗽、喷嚏、呕吐和心率等生命支持功能；脑桥也起到神经传导中继站的作用，负责将两侧身体的信息“交叉”传递至对侧大脑，它还与平衡、睡眠以及唤醒有关，并涉及视觉和听觉加工；小脑包含了调节肌肉活动的神经元，负责身体平衡，并与一般的运动行为及协调有关。

中脑位于大脑中间，体积较小。上部包括顶盖以及顶盖的上丘和下丘，它们在感觉加工中很重要，下丘加工听觉信息，上丘加工视觉信息。下部包括被盖和黑质，被盖包含部分神经网状结构，是前脑与后脑之间的神经通路；黑质能够激活多巴胺的通路，后者有助于为运动做好准备。

前脑在大脑最上端，从上到下可分为三部分：大脑皮质；大脑边缘系统；丘脑和下丘脑。

大脑皮质位于大脑顶端，像一个头盔一样罩在大脑边缘系统上，是人脑中容量最大的部分，由大约6层神经元构成，负责在皮层与丘脑之间或皮层不同部分之间传递信息。大脑皮质可分为四叶，即额叶、顶叶、枕叶和颞叶，与决策最相关的是额叶，额叶分为三个不同的区域，其中，位于大脑前端的前额皮质关乎神经科学家所称的执行功能，即计划、决策、执行、抑制不恰当行为，以及运用工作记忆加工信息。

大脑边缘系统位于大脑皮层下方，主要包括基底核、海马体、杏仁体等，是记忆形成和习惯存储的地方。海马体与长时记忆的形成有关，海马损伤的病人无法存储新的记忆，杏仁核负责调节情绪记忆强度并与情绪学习有关，基底核与动作行为有关。

丘脑位于前脑中央，大部分感觉信息首先进入丘脑，丘脑加工后送至大脑皮层；下丘脑靠近大脑底部，主要用于调整垂体的激素释放。

2．绝非最佳的人脑设计

从人脑的功能和对应结构来看，获取意识并做出决定等最高级别的功能，位于最上前端，即前脑的大脑皮层；对呼吸节奏、体温等身体基本状况的潜意识控制这类低级功能，位于底后部，即后脑的延髓部分；在这之间则是较高级的潜意识功能的中枢，如控制基本感觉的中脑、控制体内平衡和生物节律的下丘脑，以及控制运动协调和感觉调节的小脑；而由杏仁核和海马组成的边缘系统，是大脑意识和潜意识交汇的十字路口，也是记忆形成和习惯存储的地方。

从进化时间轴来看，美国霍普斯金大学神经科学教授林登对人脑结构进化提出了一个非常形象的比喻：“人脑犹如一个添加了几次的甜筒冰淇淋。”即在进化过程中，更高级功能的增加，就像在甜筒顶部增加了一勺冰淇淋，而下面的冰淇淋还留在原处，基本没有改变。具体而言，人类的后脑和中脑与青蛙的这些结构其实没有多大区别，比较原始；经过进化，人类和大鼠在青蛙大脑的基础上又增加了比较高级的下丘脑、丘脑和边缘系统；再经过进化，人类又在上述大脑基础上增加了高级的、容量更大的大脑皮层。也就是说，人脑结构，越往后下部，形成或存在的时间越长，越代表更远古的祖先的行为模式，因此，有的神经生物学家甚至将人类的后脑称为“恐龙的大脑”。

最重要的是，当更高级的功能加入时，并没有使整个大脑结构进行重新组装，如上所述，新的一勺冰淇淋只是加在了甜筒的顶部。因此，人脑其实是一个旧脑和新脑组成的“拼装脑”，尽管时代变了，但旧脑并没被扔掉，而新脑由于进化时间短，在进化迟滞的作用下，根本没有完全适应新时代。

因此，我们的大脑至少沉淀着人类数百万年的进化历史，如果考虑我们更早的祖先——最早的哺乳动物，我们的大脑就沉淀着数亿年的进化历史。在遗传和基因的作用下，这些沉淀必然影响我们现代人的行为。

由此，我们的大脑绝非新古典经济学所假定的最佳设计，而是一个新的没完善，旧的还在用的拼装体，用分子生物学家雅各布的话来说：“进化是个修补匠，而不是工程师。”

四、不完美的大脑无法做到完全理性

各种证据表明，人类的大脑远没有新古典经济学所假设的那样完美，并不具备无限的计算分析能力和最大化自身利益的能力。

1．不完美的大脑无法理性决策

如前面的进化迟滞理论和适应器的代价理论所述，实际上，由于进化非常缓慢，往往需要选择压力在数千代人类中不断地出现，才会影响大脑进化，人类大脑就是在过去几百万年中，在自然选择和社会竞争的压力下进化而来的。而现代社会，尤其是工业化社会出现的时间其实只有几百年。所以，现代人类其实是先前环境的设计产物，包括我们的大脑。换句话说，我们拥有石器时代的大脑，但却生活在现代社会中。

一个显而易见的不协调案例就是人类的饮食。石器时代的大脑告诉我们要大量摄入食物和脂肪，以便能够在无法获得食物的时候生存下去，这是与过去那种食物稀缺的环境相适应的。但是，由于进化非常缓慢，或进化成本过大，尽管现代社会食物早已不稀缺了，但人类还在大吃大喝，进而导致了大量的糖尿病、心脏病和血管阻塞的出现。

显然，塑造我们大脑和心理机制的环境（即狩猎—采集者时代的大量选择性环境）和当代环境之间有巨大差异，使我们的适应狩猎—采集时代的大脑和心理机制无法坦然面对当前的环境，当然也很难做出理性的决策，即通过搜集完整的信息，通过对各种方案所带来的期望效用（利润）进行对比，进而选择期望效用（利润）最大的方案。

2．人类决策会走捷径

那现代人类如何进行决策呢？为了能够愉快和顺利地生存下去，而不至于为了最优决策或理性决策而思考致死，人类会走各种捷径，寻求快速省力但不一定完全理性的决策。也就是说，决策要考虑代价。

这正是西蒙的看法，西蒙认为，获得信息的成本太高和人类计算能力有限导致决策成本太大（现代认知心理学称为发生了“认知超载”），人类只能追求“令人满意的”选择，而不是新古典经济学中的“全局最优的”选择，这对于人类决策本身来说是“过程理性”的，但结果可能并不符合新古典经济学的实质理性。

卡尼曼、特沃斯基、斯洛维奇（2013）等人经过研究证实，人类确实会通过各种简化的启发式规则或直觉启发式来进行判断和决策，包括代表性启发式、可得性启发式、锚定和调整启发式、情感启发式等。吉仁泽、泽尔腾（2016）将人类使用的各种启发式和经验决策方法称为“适应性工具箱”，认为这些工具（捷径）是基于人类实际认知能力形成的适应环境的决策工具，它们使人类能够做出快速的、节俭的、计算上简便的决策。此外，其他研究发现人们在购物时会采用“品牌优先策略”、“打折多就买策略”等简化规则进行决策。

五、人脑的双重决策系统导致有限理性

1．人脑存在双重决策系统

近几十年来，脑神经科学最为基础的发现之一就是所谓的“大脑模块化”，其含义是，不同类别的思考与情绪过程在大脑的不同部位运行，这暗示着大脑结构特征与个体思维和决策有关，而大脑结构特征又与进化过程有关。科学家们越来越清晰地认识到，人类的大脑似乎有两套决策系统，诺贝尔经济学奖得主、心理学家卡尼曼（2012）称之为系统1和系统2，系统1是一套直觉系统、思维快如闪电、自动运行，系统2是一套逻辑系统、思维很慢、遇到复杂问题才会勉强启动。

对研究人类行为来说，大脑模块化和两套思维系统的存在是非常重要的，因为这预示着对于同一选择问题，个体体内的不同决策系统可能会给出不同的答案，进而产生自我冲突。

尽管脑科学家无法确切给出系统1和系统2在人脑中的确切对应位置，但总体来看，人脑中的后脑、中脑和下丘脑等的运行模式都是潜意识自动运行模式，与系统1有关；而人脑中只有大脑皮层才属于有意识的、需要推动才能运行的部位，与系统2有关；大脑边缘系统则是有意识系统和无意识系统的交界处，并为有意识决策的大脑皮层提供情绪、记忆等支持。表2-2给出了系统1和系统2的各种不同特质（卡尼曼，2012；泰勒、桑斯坦，2009）。

显然，系统1比系统2让我们更加轻松惬意，也更绿色节能。想想中小学时期老师逼着我们写石器时代祖先从来不做的数学作业或作文，想想大学教师逼着自己撰写石器时代成年人从来不写的学术论文，我们就能理解使用系统2的困难。

2．双重决策系统导致有限理性

随着研究的进展，心理学家们越来越认识到，系统1的直觉性作用要比我们感觉到的要大得多，它才是做出决策和判断的幕后主使（卡尼曼，2012）。在《How the Brain Works》一书中，神经科学家Leslie Hart指出：“很多证据表明，旧脑（后脑）是决定哪些感知需要传递到新脑（前脑），而哪些决策可以直接接受的主要中枢。”神经科学与心理学教授安东尼奥·达马西奥（Antonio Damasio）在他的《笛卡尔的错误》一书中也指出：“情感、感知和生理节律等，都在人类决策中扮演着不同的角色。处于低级进化次序的器官，反而在决策推理环节中具有较优先的地位。”

也就是说，尽管人类进化出了体积庞大的大脑皮层，有着似乎可以进行理性决策的前额皮质，但是，人类的决策要考虑决策本身的代价。既然系统1是自动反应的，几乎不消耗能量，而系统2不但启动非常困难，运行也需要消耗大量能量，我们就倾向于主要使用系统1。于是，整个大脑系统的倾向，其实是遵循西蒙的过程理性原则的，大脑会尽量用系统1做各种判断和决策，实在不行才启动系统2，即便这样做会发生判断和决策偏差，我们也认了。

如前所述，心理学家发现人类会通过各种简化的启发式规则或直觉启发式来进行判断和决策，这就是系统1而不是系统2在工作，这些直觉启发式的优点是迅速快捷，缺点是可能会导致偏差，即直觉判断与实际不符、实际决策与理性决策不符。因此，在系统1和系统2的共同作用下，人类的行为经常呈现非理性或有限理性特征。

第六节　理性程度区分和保险决策的理性程度

如前面几节所述，主要是两方面原因导致了人类的有限理性，一是环境的不确定性，二是人类的认知能力限制。环境是非常宽广的，人一生需要在许多领域做出许多决策，但人的认知能力，包括学习能力、经历经验和计算能力等都是有限的。俗话说“读万卷书、走万里路”，就是督促人们通过大量的阅读和亲身体验来提升自己对环境的认知，进而提高理性程度和决策质量，但又有几个人能够做到呢？即便真的做到了“读万卷书、走万里路”，对环境的认知也不可能达到完美的程度，社会历史久远，科技则日新月异，人类的认知总是有限的。

可见，在环境复杂多变、个体认知能力不足的当下，人们的决策不可能是完全理性的。但从上述分析也可以看出，人们的理性程度是有领域性的。通常，在自己有丰富工作经验的领域，认知能力较强，理性程度较高；反之，在自己不经常接触和研究的领域，认知能力较弱，理性程度较低。此外，如果某项决策经常发生，或该类决策的频率较高，则人们的经历经验会比较丰富，理性程度也较高；反之，如果某项决策是小概率事件，甚至一生也碰不到几次，理性程度就比较低。因此，下面按“是否工作领域”和“决策频率高低”两个维度来分析理性程度的差异。

一、在自己工作领域的理性程度较高

从经济发展来看，全球经济之所以在工业革命后飞速发展，主要动力之一就是分工、专业化和（国际）贸易，而分工和专业化意味着每个个体工作领域的独特化和狭窄化，这自然会导致人们对不同领域有不同的认知程度。

个体通常在其工作的领域是专家，在该领域的决策中相对比较理性化。例如，在方便面工厂工作的工人，对方便面的安全卫生程度比一般人更加理解，进而可以做出更理性的方便面购买决策。在医疗领域工作的医生，对疾病治疗比一般人更加专业，可以做出更为理性的治疗方案决策。核能专家对核能的危险性更为理解，对是否应该建造更多核电站可以做出较为理性的决策，等等。

但是，一旦个体跳出自己的工作领域或相关领域，其认知程度就会大幅下降，甚至会因为其在自己专业领域钻研太深，而导致其对其他领域的认知能力下降，不及常人。例如，我们会看到各类专家的存在，但专家也是分领域的，跳出其熟悉或擅长的领域，专家也是“盲人”。我曾经听过一场报告，报告人是北大著名法学教授，其开设的课程在北大极受欢迎，需要到千人礼堂去开课，但仍然无法满足同学们的选课需求，他还有大量的社会兼职，备受社会尊重，他讲了自己的一个亲身经历：“有一天，他夫人打电话让他在下班路上买点葡萄回家，葡萄买回家后，却被老婆大骂一顿，说他只懂法学，其他一窍不通，连个葡萄都不会买。”

二、决策频率越高，理性程度越高

对大多数人来说，有些决策是我们经常需要做出的，决策频率很高，如买菜、买面包、到哪家小饭馆解决中餐、到哪家服装店买衣服、到哪个肉店买肉等。对上述决策来说，由于决策频率很高，人们逐渐积累了丰富的购买和商品使用经验，大脑中形成了不断修正后的成熟看法，因此可以说，这类决策的理性程度是很高的。当然，人们也会遇到新店开门、新产品上市，新品牌推广、销售渠道发生变化等情况，此时，决策难度增加了，容易出现决策失误的情况。但总体而言，我们仍然可以认为，决策频率越高，理性程度越高。

反过来说，对决策频率很低的事项，如考哪所大学、学什么专业、和谁结婚、买哪里的房子、买什么样的房子、是否考研、考什么专业、大学毕业找什么工作、工作一年是否要离职、是否创业、该做什么风险投资、是否要将自己的存款投入股市、是否购买保险、买什么保险、买哪家公司的保险等，这些决策每个个体都很少经历，有的决策可能一辈子只有一次，这导致人们在面临上述决策时严重缺乏经验，认知能力严重不足，理性程度自然也就很低。

以大学选专业这个一生一次的重要决策为例，绝大多数考生在高考前都将自己的时间全部投入在学习书本知识上，剩下的时间能玩就玩一会儿，目标非常清晰，就是高考分数要尽可能高，以便上尽可能好的大学。但大学学什么专业这件事情，除了听到父母偶尔谈论自己的工作之外，可能再无其他信息来源。自己已经被高考这件事情压得喘不过气来，根本就没有心思去琢磨大学专业这件相对遥远而又非常困难的事情，即便曾经听到什么信息，也很难入耳，更不会主动进行深入研究。因此，高考结束填报志愿时，多数考生都会陷入极度纠结的状态，这其实就是环境高度复杂，自己的认知能力非常有限的必然结果，其决策必然是有限理性的，而且非理性程度极大。

三、保险决策的理性程度

1．投保决策的理性程度

从上述两个维度来看，首先，从工作领域来看，绝大多数消费者都不从事保险工作，不可能是保险领域的专家，对风险和保险的认知能力相当有限；其次，从决策频率来看，短期保险的决策频率通常是一年一次，长期人身险的决策频率往往是一辈子一次或有限的几次，决策频率很低，导致个体缺乏相关的经验或体验。由此可以推断，投保决策的理性程度往往很低。

从不同投保主体来看，由于企业通常只购买短期保险或主要购买短期保险，购买频率相对个人较高，企业投保决策的理性程度与个人投保决策相比要大一些。

此外，如后面的第三章所述，理性投保决策要求投保主体具有与保险公司完全一致的风险评估结果（假定保险公司可以准确评估风险），而得到这一风险评估结果需要搜集大量的风险信息，并进行统计分析和计算，这一点要求极高，绝大多数投保主体都不具备风险信息搜集和统计计算能力，导致投保主体的风险评估结果很难与保险公司的风险评估结果一致，进而导致更低的理性程度。

2．承保决策的理性程度

承保决策是保险公司做出的，而保险公司的专业工作就是定价、销售、核保和理赔等，由于积累了丰富的定价、核保和理赔经验，保险公司的承保决策往往比较理性。

但是，如后面几章所述，保险公司的承保决策也存在一定的非理性程度，原因主要有两点。第一，保险公司同样有风险信息搜集困难的问题，尤其是对那些经验数据少、承保标的少，难以满足大数定律的险种而言，保险公司同样无法准确评估承保风险，进而导致其承保决策也存在一定的非理性状况。第二，由于股东与管理层、核保师的利益不一致，如股东可以通过分散化投资来实现风险分散，而管理层和核保师无法通过分散投资或分散化工作来分散自己的职业生涯风险，于是，管理层和核保师既可能会做出比股东更加风险厌恶或保守的承保决策，也可能由于道德风险而做出更加风险喜好甚至欺诈性的承保决策，导致公司行为偏离股东利益最大化或利润最大化的目标。