本章是全书滤波算法的基础，首先给出了射影定理和新息的概念，给出了递推线性最小方差滤波框架，并且给出了Kalman滤波器和基于ARMA新息模型的稳态Kalman滤波器。在此基础上，介绍了3种非线性滤波器UKF、CKF和PF的原理、算法流程及关健技术；继而分析了UKF算法中的UT变换原理和采样策略，CKF算法的容积规则和算法流程，以及PF算法的序贯重要性采样、重采样、粒子退化和匮乏等问题。给出了3种非线性滤波算法的各自优缺点、适用范围、算法精度、复杂度等性能分析。
