第四章 计量经济学
一、单项选择题
1．建立计量经济学模型的过程为( )。
A．设计模型，模型检验，估计参数，进行预测
B．设计模型，收集数据，估计参数，模型检验
C．设计模型，应用模型，模型检验，改进模型
D．搜集资料，设计模型，估计参数，模型检验
【答案】B
【解析】建立计量经济学模型的步骤为：①理论模型的设计，主要包含三部分工作，即选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围；②样本数据的收集；③模型参数的估计；④模型的检验，计量经济学模型必须通过四级检验，即经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
2．在计量经济模型中，入选的每一个解释变量之间都是( )。
A．函数关系
B．非线性相关关系
C．简单相关关系
D．独立的
【答案】D
【解析】在计量经济模型中，正确选择解释变量的原则：①需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础；②选择变量要考虑数据的可得性；③选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。这是计量经济学模型技术所要求的，如果在所有入选变量中出现相关的变量，可以在建模过程中检验并予以剔除。
3．下列关于截面数据的说法错误的是（ ）。
A．截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据
B．截面数据要求样本与母体一致
C．用截面数据作样本，容易使模型随机干扰项产生异方差
D．用截面数据作样本，可以与母体不一致
【答案】D
【解析】截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。用截面数据作为计量经济学模型的样本数据，应注意以下问题：①样本与母体的一致性问题。计量经济学模型的参数估计，从数学上讲，是用从母体中随机抽取的个体样本估计母体的参数，要求母体与个体必须是一致的。例如，估计煤炭企业的生产函数模型，只能用煤炭企业的数据作为样本，不能用煤炭行业的数据。那么，截面数据就很难用于一些总量模型的估计，例如，建立煤炭行业的生产函数模型，就无法得到合适的截面数据。②模型随机误差项的异方差问题。用截面数据作样本，容易引起模型随机误差项产生异方差。
4．( )也称为二进制数据，在计量经济学模型中来表征政策、条件等因素。
A．截面数据
B．时间序列数据
C．虚变量数据
D．混和(平行)数据
【答案】C
【解析】虚变量数据也称为二进制数据，一般取0或1。虚变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素。
5．在生产函数模型中，资本用当年价格计算固定资本原值，这是违反了数据的( )原则。
A．一致性
B．准确性
C．可比性
D．完整性
【答案】C
【解析】样本数据的质量问题大体上可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性四个方面。其中，可比性就是通常所说的数据口径问题。由于货币是具有时间价值的，会受到通货膨胀率、利率等各方面的影响，所以资本用当年价格计算的固定资产原值，在不同年份间是不可比的。
6．计量经济学的核心内容是（ ）。
A．设计理论模型
B．样本数据的收集
C．模型参数的估计
D．模型的检验
【答案】C
【解析】模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容。
7．对模型中参数估计量的符号、大小、相互之间的关系进行检验，属于( )。
A．经济意义检验
B．计量经济学检验
C．统计检验
D．稳定性检验
【答案】A
【解析】计量经济学模型必须通过四级检验：①经济意义检验。主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系；②统计检验。应用最广泛的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等；③计量经济学检验。最主要的检验准则有随机干扰项的序列相关性检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等；④模型预测检验。主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
8．计量经济学模型的应用包括( )。
A．结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论
B．弹性分析、乘数分析、政策模拟、发现和发展理论
C．结构分析、生产技术分析、市场均衡分析
D．季度分析、年度分析、中长期分析
【答案】A
【解析】计量经济学模型的应用包括结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论。其中，结构分析所采用的主要方法有弹性分析和乘数分析；
9．变量的变化率之比称为( )。
A．乘数
B．倍数
C．弹性
D．比率
【答案】C
【解析】弹性是变量的变化率之比；乘数是变量的变化量之比，也称倍数。
10．计量经济学模型用于政策评价的方法主要有（ ）。
A．工具—目标法、政策模拟、最优控制方法
B．工具—目标法、对比分析法、政策模拟
C．对比分析法、政策模拟、最优控制方法
D．工具—目标法、政策模拟、实证分析方法
【答案】A
【解析】计量经济学模型用于政策评价，主要有三种方法：①工具—目标法：给定目标变量的预期值，即我们希望达到的目标，通过求解模型，得到政策变量值；②政策模拟：即将不同的政策代入模型，计算各自的目标值，然后比较，决定政策的取舍；③最优控制方法：将计量经济学模型与最优化方法结合起来，选择使得目标最优的政策或政策组合。
11．对于一元线性回归模型
（i=1，2，…，n），在其基本假定条件成立的情况下，利用最小二乘法和最大似然法进行估计，（ ）。
A．
的估计量一样
B．的估计量不一样
C．
的估计量一样，
的估计量不一样
D．的估计量不一样，的估计量一样
【答案】A
【解析】一元线性回归模型，在满足基本假定条件的情况下，利用最小二乘法和最大似然法进行估计，模型的参数估计量是相同的。
12．下列样本模型中，哪一个模型的参数估计值违背了经济理论与实际意义？（ ）
A．Ci（消费）=400+0.7Ii（收入）
B．
（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9Pi（价格）
C．
D．
【答案】B
【解析】B项，当收入一定时，如果商品价格上涨一个单位，那么商品需求量上涨0.9个单位。这与经济理论是相矛盾的，一般地，商品价格上涨，商品的需求量会相应的下降。
13．最小二乘法的判断标准是在给定样本观测值之下，选择出
,
使（ ）最小。
A．残差平方和
B．回归平方和
C．因变量的样本离差之和
D．因变量的样本离差的绝对值之和
【答案】A
【解析】最小二乘法的判断标准是在给定样本观测值之下，选择能使残差平方和达到最小的参数估计量。
14．在一元线性回归模型中，应用最大似然法估计的随机干扰项μi的方差
具有（ ）。
A．无偏性
B．有效性
C．线性性
D．一致性
【答案】D
【解析】最大似然估计量
不具有无偏性，（最小二乘估计量
是的无偏估计）。也不能表示为另一随机变量的线性函数，有效性是针对线性无偏估计而言的，所以最大似然估计量也不具有线性性和有效性。
15．下列各项中，不属于估计量的大样本性质的有（ ）。
A．一致性
B．无偏性
C．渐近无偏性
D．渐近有效性
【答案】B
【解析】考察总体的估计量其优劣性的准则：①线性性；②无偏性；③有效性；④渐近无偏性；⑤一致性；⑥渐近有效性。前三个准则称作估计量的小样本性质，后三个准则称为估计量的大样本或渐近性质。
16．回归模型中，总离差平方和（TSS）、回归平方和（ESS）、残差平方和（RSS）的关系是（ ）。
A．RSS=ESS+TSS
B．TSS=ESS+RSS
C．ESS=TSS+RSS
D．TSS=RSS-ESS
【答案】B
【解析】总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。TSS反映样本观测值总体离差的大小；ESS反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；RSS反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。
17．对于一元线性回归模型，以
表示利用最小二乘法估计的标准误差，r表示样本相关系数，则有（ ）。
【答案】D
【解析】利用最小二乘法估计的总体方差，
。当
时，
，即
，模型与样本观测值完全拟合，自变量与因变量是完全正相关或者完全负相关的，即
。
18．在满足基本假设条件下，对一元线性回归模型
，
服从（ ）。
A．正态分布且均值为
B．F分布且均值为
C．t分布且均值为
D．正态分布且均值为0
【答案】A
【解析】在满足基本假设条件下，对一元线性回归模型，随机扰动项
，所以
。
19．某公司员工缺勤天数（Y）和年龄（X）之间的回归方程为：
，回归系数正确的经济含义是（ ）。
A．回归系数表示年龄每增加1岁，缺勤增加0.2538天
B．回归系数表示年龄每增加1岁，缺勤减少4.2769天
C．回归系数表示年龄每增加1岁，缺勤平均增加0.2538天
D．回归系数表示年龄每增加1岁，缺勤平均减少4.2769天
【答案】C
【解析】回归系数β1的意义为：当X变动一个单位，Y的平均变动量。
20．在满足回归模型基本假定的条件下，用最大似然法估计线性回归方程
，其代表的样本回归直线通过点（ ）。
A．
B．
C．
D．
【答案】D
【解析】在满足基本假定的条件下，最大似然法和最小二乘法的估计结果是相同的，由于
，可得
，所以对于两种估计结果而言，样本回归直线都通过点
。
21．在一元线性回归模型中，对于随机干扰项
的方差的最小二乘估计是（ ）。
A．
B．
C．
D．
【答案】B
【解析】C项为对于随机干扰项的方差的最大似然估计量。
22．已知某一直线回归方程的样本可决系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的相关系数为（ ）。
A．0.41
B．0.81
C．0.90
D．0.95
【答案】C
【解析】
。
23．样本可决系数R2的计算公式是（ ）。
A．
B．
C．
D．
【答案】D
【解析】样本可决系数是用回归平方和占总离差平方和的比重来衡量样本回归线对样本观测值的拟合程度，
。
24．一元线性回归模型的残差平方和RSS=100，样本容量n=25，则回归模型的方差
的最大似然估计量为（ ）。
A．4.00
B．4.17
C．4.25
D．5.00
【答案】A
【解析】的最大似然估计量
。
25．根据某地区2005～2013年农作物种植面积（X）与农作物产值（Y），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到样本可决系数R2=0.9，回归平方和ESS=90，则回归模型的方差的无偏估计为（ ）。
A．1.429
B．1.667
C．10.000
D．12.857
【答案】A
【解析】回归模型的方差的无偏估计为最小二乘法下得到的估计量，。由和
得，
，RSS=TSS-ESS=100-90=10。所以
。
26．下列关于一元线性回归模型Y的总体均值E(Y0)与个别值Y0的预测区间的说法，正确的是（ ）。
A．样本容量一定时，置信带的宽度在X的均值处最大
B．样本容量n越大，预测精度越高
C．X越远离其均值，置信带越窄
D．样本容量n越大，预测精度越低
【答案】B
【解析】A项，样本容量一定时，置信带的宽度在X的均值处最小；C项，X越远离其均值，置信带越宽。
27．对于多元线性回归模型中的参数，可以用普通最小二乘法、最大似然估计法和矩估计法进行估计，下列说法正确的是（ ）。
A．普通最小二乘法和矩估计法得到的结果相同，但是与最大似然估计法不相同
B．普通最小二乘法和最大似然估计法得到的结果相同，但是与矩估计法不相同
C．这三种方法估计的结果是各不相同的
D．这三种方法估计的结果是相同的
【答案】D
【解析】对于多元线性回归模型中的参数，可以用普通最小二乘法、最大似然估计法和矩估计法进行估计，在满足基本假定的条件下，三种方法等价，即估计结果相同。
28．在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，可决系数R2一般会（ ）。
A．减小
B．增大
C．不变
D．不能确定
【答案】B
【解析】若对回归模型增加一个解释变量，即使这个自变量在统计上不显著，可决系数R2一般也会增大，因此，为避免增加自变量而高估可决系数，需要计算调整的多重可决系数。
29．调整的多重可决系数
与
多重可决系数的关系为（ ）。
A．
B．
C．
D．
【答案】D
【解析】调整的多重可决系数计算公式为：
，可决系数
，综合得到
。
30．设k为回归模型中的解释变量的个数，n为样本容量，RSS为残差平方和，ESS为回归平方和。则对其总体回归模型进行方程显著性检验时构造的F统计量为（ ）。
A．
B．
C．
D．
【答案】B
【解析】F统计量为。
31．根据可决系数与F统计量的关系可知，当=0时F的值为（ ）。
A．F=1
B．F=-1
C．F→+∞
D．F=0
【答案】D
【解析】由F和的关系
可知，F与同向变化：当
时，F=0；越大，F值也越大；当
时，F为无穷大。
32．关于多元线性回归模型的说法，正确的是（ ）。
A．如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好
B．如果模型的R2很低，我们可以认为此模型的质量较差
C．如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D．如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
【答案】D
33．对模型
的最小二乘回归结果显示，样本可决系数R2为0.92，样本容量为30，总离差平方和为500，则回归的标准差为（ ）。
A．1.217
B．1.482
C．4.152
D．5.214
【答案】B
【解析】由
，得：
=500ⅹ（1-0.92）=40，所以回归的标准差
。
34．多元线性回归模型满足基本假设的情况时，其参数的普通最小二乘估计是（ ）。
A．非线性有偏估计
B．非线性无偏估计
C．线性有偏估计
D．线性无偏估计
【答案】D
【解析】在经典线性回归的假定下，普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性和最小方差性等优良性质，是最佳线性无偏估计量。
35．用一组有30个观测值的样本估计模型
后，在显著性水平0.05下对方程的显著性作检验，此检验的原假设是（ ）。
A．
B．
C．
不同时为0
D．
【答案】A
【解析】对回归方程的显著性检验，A项为原假设，C项为备择假设；D项为对回归系数
的显著性检验的原假设。
36．对回归方程进行的各种统计检验中，应用t统计量检验的是（ ）。
A．线性约束检验
B．若干个回归系数同时为零检验
C．回归参数的显著性检验
D．回归方程的总体线性显著性检验
【答案】C
【解析】对回归方程进行的各种统计检验中，回归参数的显著性检验用的是t统计量，而ABD三项均用F统计量进行检验。
37．下面是某一模型
的散点图，其中
表示残差的平方，则可能不存在异方差的是（ ）。
A．(A)
B．(b)
C．(c)
D．(d)
【答案】A
【解析】图（A）表明随机干扰项可能是同方差；图（b）是单调递增型异方差；图（c）是单调递减型异方差；图（d）是复杂型异方差。
38．下列关于异方差性检验的叙述，正确的是（ ）。
A．通过图示法可以精确断定模型是否存在异方差性
B．G-Q检验需要对样本进行排序
C．G-Q检验不需要对样本进行排序
D．怀特（White）检验需要对样本进行排序
【答案】B
【解析】异方差性的检验方法有：图示法、帕克检验与戈里瑟检验、G-Q检验和怀特检验等。图示法只能进行大概的判断；帕克检验与戈里瑟检验需要选择不同的解释变量，进行多次反复试验；G-Q检验克服了帕克检验与戈里瑟检验中存在的困难，但需要对样本进行排序，并且只能对异方差为单调递增或单调递减的情况进行检验；怀特检验则不需要排序，并且能对任何形式的异方差进行检验。
39．G-Q检验可以用于检验（ ）的异方差。
A．单调递增或单调递减
B．单调递减或复杂型
C．单调递增或复杂型
D．各种类型
【答案】A
【解析】异方差一般可归结为三种类型：单调递增型、单调递减型、复杂型。G-Q检验只能用于检验单调递增和单调递减型的异方差性；White检验对任何形式的异方差都适用。
40．如果模型存在异方差性，最常用的参数估计方法是（ ）。
A．加权最小二乘法
B．广义差分法
C．普通最小二乘法
D．工具变量法
【答案】A
【解析】加权最小二乘法（WLS）是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用0LS法估计其参数，是对修正异方差的常用方法。
41．序列相关性产生的原因不包括（ ）。
A．经济变量固有的惯性
B．模型设定的偏误
C．滞后变量的引入
D．数据的编造
【答案】C
【解析】滞后变量的引入是产生多重共线的可能原因。
42．假定某企业的生产决策是由模型
描述的（其中
为产量，Pt为价格），又知如果该企业在第t-1期生产减产，经济人员会增加第t期的产量。由此判断上述模型存在（ ）。
A．异方差问题
B．序列相关问题
C．多重共线性问题
D．随机解释变量问题
【答案】B
【解析】“该企业在第t-1期生产减产，经济人员会增加第t期的产量”，说明
与
是相关的，而
，所以
也是相关的，即该模型存在序列相关问题。
43．对于模型
，以ρ表示
与
之间的线性相关系数（t=1，2，…，n），则下面明显错误的是（ ）。
A．ρ=-0.4，D.W.=1.2
B．ρ=0.8，D.W.=0.4
C．ρ=0，D.W.=2
D．ρ=1，D.W.=0
【答案】A
【解析】D.W.=2（1-ρ），因此当ρ=-0.4时，D.W.=2.8。
44．在只知道随机干扰项的方差-协方差矩阵的情形下，可以对存在序列相关的模型采用（ ）估计得到参数的最佳线性无偏估计量。
A．普通最小二乘法
B．加权最小二乘法
C．广义最小二乘法
D．工具变量法
【答案】C
【解析】在只知道随机干扰项的方差-协方差矩阵的情形下，广义最小二乘法是序列相关性的补救方法。工具变量法是克服随机变量X与随机项相关影响的一种参数估计方法。
45．下列哪项回归分析中很可能出现多重共线性问题？（ ）
A．“资本投入”、“劳动投入”两个变量同时作为生产函数的解释变量
B．“消费”作为被解释变量，“收入”作解释变量的消费函数
C．“本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数
D．“每亩施肥量”、“每亩施肥量的平方”同时作为“小麦亩产”的解释变量的模型
【答案】C
【解析】产生多重共线性的主要原因有：①经济变量相关的共同趋势；②滞后变量的引入；③样本资料的限制。C项中把“前期收入”作为解释变量是引入了滞后变量，很可能会出现多重共线性问题。
46．在线性回归模型
中，如果
，则表明模型中存在（ ）。
A．异方差
B．多重共线性
C．序列相关
D．设定误差
【答案】B
【解析】多重共线性是指多元线性回归模型的某两个或多个解释变量之间出现了相关性。题中变量X3可由变量X1和X2表示，说明模型存在多重共线性。
47．回归模型
存在近似共线性，如果使用普通最小二乘法估计其中的参数，那么参数估计量的方差会（ ）。
A．变大
B．变小
C．不变
D．不能确定
【答案】A
【解析】在近似共线性下，参数估计量方差的表达式为：
，由于此时
，引起
主对角元素较大，使得参数估计量的方差增大，从而不能对总体参数做出准确推断。
48．如果某模型的参数方差膨胀因子VIF=20，则认为（ ）是严重的。
A．异方差问题
B．序列相关问题
C．多重共线性问题
D．解释变量与随机项的相关性
【答案】C
【解析】当方差膨胀因子为20时，根据膨胀因子的计算公式
可知，相关系数r非常接近1，即多重共线性问题较严重。
49．下列各项中，不属于解决多重共线性的方法的是（ ）。
A．排除引起共线性的变量
B．加权最小二乘法
C．差分法
D．减小参数估计量的方差
【答案】B
【解析】B项主要用于异方差的修正，使模型变成一个新的不存在异方差性的模型。
二、多项选择题
1．在单方程计量经济学模型中，变量可分为( )。
A．解释变量
B．混合型变量
C．被解释变量
D．普通变量
E．特殊变量
【答案】AC
【解析】在单方程计量经济学模型中，变量可分为解释变量和被解释变量两类。被解释变量即作为研究对象的变量，解释变量是影响研究对象的变量。
2．样本数据的质量问题可以概括为( )几个方面。
A．完整性
B．准确性
C．可比性
D．一致性
E．同质性
【答案】ABCD
【解析】样本数据的质量问题大体上可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性四个方面。①完整性，即模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值；②准确性，即统计数据或调查数据本身是准确的且满足模型对变量口径的要求；③可比性，即通常所说的数据口径问题；④一致性，即母体与样本的一致性。
3．下列各项中，属于截面数据的是( )。
A．1990～2009年我国居民的收入
B．1990～2009我国的出口额
C．2009年第一季度15个重点调查的煤炭行业各种产品的产量
D．2009年第一季度15个重点调查的煤炭企业的产量
E．2009年第二季度某个城市居民的消费
【答案】DE
【解析】截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据，用截面数据作为计量经济学模型的样本数据，需要注意两个问题：①样本与母体的一致性问题。截面数据很难用于一些总量模型的估计；②模型随机干扰项的异方差问题。AB两项是时间序列数据；C项中煤炭行业是总量模型。
4．在得到计量经济学模型的参数估计之后，必须经过的检验有( )。
A．经济意义检验
B．统计检验
C．计量经济学检验
D．模型预测检验
E．实践检验
【答案】ABCD
【解析】计量经济学模型必须通过四级检验：①经济意义检验。主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系；②统计检验。应用最广泛的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等；③计量经济学检验。最主要的检验准则有随机干扰项的序列相关性检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等；④模型预测检验。主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
5．对计量经济模型的经济意义检验包括( )。
A．参数估计值符号的检验
B．拟合优度检验
C．预测误差程度评价
D．参数估计量大小的检验
E．参数之间关系的检验
【答案】ADE
【解析】经济意义检验，主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系的检验。B项，拟合优度检验属于统计检验。
6．计量经济学模型成功的三要素包括( )。
A．理论
B．预测
C．数据
D．方法
E．检验
【答案】ACD
【解析】计量经济学模型赖以成功的要素有三个：①理论：即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；②方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支学科的主要特征；③数据：反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据，更广义讲就是信息，是计量经济学研究的原料。
7．下列各项中，( )属于模型的计量经济学检验。
A．异方差性检验
B．方程的显著性检验
C．多重共线性检验
D．拟合优度检验
E．随机干扰项的序列相关检验
【答案】ACE
【解析】计量经济学模型必须通过四级检验，即经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。BD两项属于统计检验。
8．在经济学的结构分析中，所采用的主要方法包括( )。
A．弹性分析
B．乘数分析
C．比较静力分析
D．方差分析
E．动态分析
【答案】ABC
【解析】结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。弹性分析和乘数分析都是比较静力分析的形式。
9．下列各项中，可以采用回归分析的有（ ）。
A．圆的半径与面积
B．人均可支配收入和消费性支出
C．小学生的识字多少与他们的鞋子尺寸
D．农作物产值与农作物种植面积
E．我国的国内生产总值和印度的人口
【答案】BDE
【解析】A项是确定性的函数关系，C项通过定性分析可知，小学生的识字多少与他们的鞋子尺寸是没有关系的。BDE三项存在的是相关关系，可以采用回归分析。
10．关于相关分析与回归分析的说法，正确的是（ ）。
A．两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系
B．两者都可以测度线性依赖程度的大小
C．在相关分析中变量的地位是对称的
D．在回归分析中变量的地位是不对称的
E．相关分析中的变量可以是随机变量，也可以是非随机变量
【答案】ABCD
【解析】相关分析与回归分析的联系：两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。相关分析和回归分析的区别：①相关分析中变量的地位在相关分析中是对称的，而且都是随机变量；回归分析中变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量；②相关分析只关注变量间的联系程度，不关注具体的依赖关系；而回归分析则更加关注变量间的具体依赖关系。
11．下列关于可决系数的说法，正确的是（ ）。
A．残差平方和越小，越小
B．残差平方和越小，越大
C．R2=1时，模型与样本观测值完全拟合
D．越接近于l，模型的拟合优度越高
E．可决系数的取值范围为0≤R2≤1
【答案】BCDE
【解析】样本可决系数是用回归平方和占总离差平方和的比重来衡量样本回归线对样本观测值的拟合程度，
。残差平方和RSS越小，越大；可决系数的取值范围为0≤R2≤1，其越大，说明模型的拟合优度越高，当R2=1时，模型与样本观测值完全拟合。
12．关于多元线性回归模型的基本假定的说法，正确的有（ ）。
A．解释变量是随机的，且相互之间不相关
B．随机干扰项服从正态分布，且相互独立
C．解释变量与随机干扰项互不相关
D．解释变量是非随机的，且相互之间互不相关
E．随机干扰项具有零均值，同方差及不序列相关
【答案】BCDE
【解析】多元线性回归模型的基本假定：①解释变量是非随机的，且各解释变量之间互不相关；②随机干扰项具有零均值、同方差且独立同分布；③解释变量与随机干扰项互不相关；④随机干扰项服从正态分布。
13．调整的可决系数（ ）。
A．可剔除变量个数对拟合优度的影响
B．是判断模型质量的惟一标准
C．与残差平方和成正比
D．与残差平方和成反比
E．如果增加的解释变量没有解释能力，有较大幅度的下降
【答案】ADE
【解析】调整的可决系数是在样本容量一定的情况下，将残差平方和与总离差平方和分别除以各自的自由度，以剔除变量个数对拟合优度的影响，如果增加的解释变量没有解释能力，则对残差平方和RSS的减小没有多大帮助，却增加待估参数的个数，从而使有较大幅度的下降。模型的拟合优度并不是判断模型质量的惟一标准，有时甚至为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。
14．多元线性回归模型的拟和优度检验的方法有（ ）。
A．样本的可决系数
B．施瓦茨准则
C．F检验
D．赤池信息准则
E．t检验
【答案】ABD
【解析】C项，F检验是用于方程总体线性的显著性检验；E项，t检验是用于方程解释变量的显著性检验。
15．下列关于回归模型的检验说法错误的有（ ）。
A．拟和优度检验和方程总体线性的显著性检验的原理相同
B．拟和优度高的模型一定比拟和优度低的模型更好，更适用于各种应用
C．虽说样本可决系数并没给出具体的临界值对拟和优度的好坏作出判定，但可以根据其与F统计量的关系进行推导判定
D．对于一元线性回归模型来说，回归方程的显著性检验与回归参数的显著性检验是一致的
E．模型参数的线性约束检验、若干个回归系数同时为零的检验以及方程稳定性检验用到的统计量均为F统计量。
【答案】AB
【解析】A项，拟合优度检验和方程总体线性的线性显著性检验的原理并不相同，拟合优度检验是从已经得到估计的模型出发，检验它对样本观测值的拟合程度；方程总体线性的显著性检验是从样本观测值出发检验模型总体线性关系的显著性。B项，模型的拟合优度并不是判断模型质量的惟一标准，有时甚至为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。
16．下列各模型中，既不属于变量呈线性又不属于系数呈线性的有（ ）。
【答案】DE
【解析】ABC三项不属于变量呈线性，但属于系数呈线性。
17．下列计量经济分析中，很可能存在异方差问题的有（ ）。
A．用截面数据建立家庭可支配收入对家庭储蓄额的回归模型
B．以截面数据为样本建立某一行业的企业生产函数模型
C．以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型
D．以截面数据为样本建立居民消费函数模型
E．以30年的时间序列数据建立中国居民收入对消费支出的模型
【答案】ABC
【解析】一般经验表明，对于采用截面数据作样本的计量经济学问题，由于在不同样本点上解释变量以外的其他因素的差异较大，所以往往存在异方差性。ABC三项均是以截面数据作样本，所以很可能存在异方差的问题。
18．下列各项中，属于异方差性的检验方法有（ ）。
A．图示检验法
B．帕克检验与戈里瑟检验
C．怀特检验
D．D.W.检验
E．G-Q检验
【答案】ABCE
【解析】D项是序列相关性的检验方法。
19．如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量是（ ）。
A．线性性
B．无偏性
C．有效性
D．一致性
E．渐进有效性
【答案】ABD
【解析】当计量经济学模型出现异方差性时，其普通最小二乘法参数估计量仍具有线性性、无偏性，但不具有有效性；而且在大样本情况下，尽管参数估计量具有一致性，但仍然不具有渐进有效性。
20．当模型存在异方差性时，对参数估计量的影响包括（ ）。
A．参数估计量非有效
B．变量的显著性检验失去意义
C．模型的预测失效
D．参数估计量的方差被低估
E．参数估计量的方差被高估
【答案】ABC
【解析】模型存在异方差性的后果是：①普通最小二乘法（OLS）的参数估计量非有效。参数估计量仍然具有线性性、无偏性，但不具有有效性。而且，在大样本情况下，尽管参数估计量具有一致性，但仍然不具有渐近有效性；②变量的显著性检验失去意义；③模型的预测失效。若仍用OLS法去估计参数的方差，会高估或低估参数估计量的方差。
21．D-W检验是一种检验序列自相关的方法，应用该方法时需要满足的假定条件是（ ）。
A．解释变量非随机
B．随机干扰项为一阶自回归形式
C．回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量
D．回归模型含有截距项
E．回归模型为一元形式
【答案】ABCD
【解析】D-W检验的假定条件：①解释变量X非随机；②随机干扰项μt为一阶自回归形式：
；③回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量，即不应出现下列形式：
；④回归模型含有截距项。
22．序列相关的检验方法有（ ）。
A．拉格朗日乘数检验
B．怀特检验
C．图示法
D．回归检验
E．D.W.检验
【答案】ACDE
【解析】B项用于异方差性的检验。
23．关于D.W.检验，下列说法错误的有（ ）。
A．D.W.检验适用于的序列相关检验，且样本容量要充分大
B．D.W.统计量的取值区间是[0，4]
C．当D.W.=4时，对应的相关系数为0，表明不存在序列相关
D．当0<D.W.<
，则随机误差项存在负自相关，其中
为临界值的下限
E．当4-<D.W.<4-，则不能确定随机误差项是否存在序列相关
【答案】CD
【解析】若0<D.W.<，则存在正自相关；若<D.W.<，则不能确定；若<D.W.<4-，则无自相关：若4-<D.W.<4-，则不能确定；若4-<D.W.<4，则存在负自相关。即，当D.W.值在2附近时，模型不存在一阶自相关。
24．如果模型存在序列相关，可以采用（ ）估计模型的参数。
A．广义最小二乘法
B．普通最小二乘法
C．逐步回归法
D．广义差分法
E．D.W.方法
【答案】AD
【解析】如果模型存在序列相关，普通最小二乘法不再适用，应采用广义最小二乘法或广义差分法估计模型参数；逐步回归法是当多元回归模型存在多重共线时，选择变量的方法；D.W.检验方法是检验是否存在序列相关的方法。
25．用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为
，此估计量是（ ）。
A．有偏的
B．无效的
C．无偏的
D．有效的
E．一致的
【答案】CD
【解析】当模型存在序列相关时，OLS法得到的估计量不再有效，而采用广义最小二乘法估计参数，得到的估计量具有无偏性和有效性的特点。
26．多重共线性产生的原因主要有（ ）。
A．经济变量相关的共同趋势
B．样本资料的限制
C．滞后变量的引入
D．经济变量固有的惯性
E．以模型设定的偏误
【答案】ABC
【解析】DE两项属于序列相关性产生的原因。
27．对具有多重共线性的模型采用普通最小二乘法进行估计参数，会产生的不良后果有（ ）。
A．完全共线性下参数估计量不存在
B．参数估计量不具有有效性
C．近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大
D．参数估计量经济含义不合理
E．变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义
【答案】ACDE
【解析】由于在完全共线性下，参数估计量不存在，也就没有估计量是否有效的问题，因此B项错误。