四 从微观到宏观
——经济学的主题
对于经济学的范式转换而言，首先需要变革的传统理念就是经济学微观个体的可加性。“边际革命”确立的新古典微观经济学的基础结构是关于单个家庭和厂商行为的理论。那么，我们是否可以用简单加总的方法形成宏观经济分析的基础，而不会对我们研究的客体产生实质性的影响呢？这个加总困难一直困扰着主流经济学。
20世纪初，马歇尔试图把微观经济学和宏观经济学结合起来，不过他自己也不认为获得了成功。因为理性经济人假设的原则性限制，在这个微观基础上不可能建立恰当的宏观经济理论。凯恩斯非常清楚地看到了这个原则性的限制，因此，他选择了纯粹宏观经济体系。由此，经济学才明显地分裂为微观经济学和宏观经济学。但对于经济学的革命而言，“可以相当肯定地说，下一种经济学将不会享有在微观经济学与宏观经济学之间进行挑选的乐趣，它势必要完成马歇尔试图做而没有做成功的事业：将两者结合起来”[6]。
关于凯恩斯的理论路线，克莱因（Lawrence R.Klein）在《凯恩斯的革命》一书中做了非常精彩的论述。他指出，凯恩斯经济学的中心问题和整个体系的运行相关，是决定总产量水平的理论，而大多数经济学理论仅涉及单个家庭和厂商行为。“凯恩斯学派从未充分考虑过从以个人和单一商品为基础的基本理论中引申出一个以个人社会及商品群为根据的理论。”[7]
宏观经济的加总困难不仅仅来自技术上或操作上的问题，如瓦尔拉斯一般均衡体系内每一种商品的需求与供给关系，这需要处理上百万甚至上千万的未知数和方程式。更重要的是，加总涉及效用函数或满足程度的客观准确衡量和比较的问题，而且它们本身就不可能相加。显然，苹果的效用和梨的效用是无法相加的。因此，必须先求出消费品单一的需求（或供给）关系，然后加总，但这首先就涉及货币和价格问题，从根本上说这完全是一个宏观经济问题。譬如，凯恩斯的“有效需求波动”只能来自宏观经济系统的相互关联和相互作用，而不是微观客体简单加总的结果。也就是说，资源配置、收入、产出和价格是同时在全部市场的宏观层面决定的。
然而，加总问题更大的理论困难来自宏观经济系统和微观个体服从完全不同的定律，我们从微观经济行为不可能逻辑地导出宏观经济理论。热力学已经非常精辟地阐明了这一原理，我们可以作一个很恰当的类比。热力学研究的是由大数粒子组成的微观世界，由于这些分子之间普遍的、极其复杂的相互作用，虽然单个分子仍然遵循力学规律，但宏观定律已经发生根本的质变，不能再归结为机械运动，而是一种更高级、更复杂的运动形式。其规律也不再是时间反演对称（过去和未来没有区别）的机械决定论，而表现为时间不可逆的统计规律性，联结宏观和微观的桥梁是玻尔兹曼熵。
经济学分析也是这样。例如，新古典主义微观经济的核心问题是价格机制，市场价格从本质上说是由社会集体选择决定的，与微观个体偏好的差异无关。我们可以把价格问题归结为一个信息论问题，也就是说价格机制是一个信息发现过程，即通过个体自身内省的甚至是直觉的选择，去发现和识别个人的隐形信息，并展示偏好，运用、传递和加工这些分散的隐形信息，并达到有效率的资源配置，遵循统计规律性和信息论的基本原理。而微观个体的偏好和行为则服从完全不同的定律。因此，经济系统的每一个微观客体都不可能由别的个体代表，也不可能通过加总微观个体来逻辑地得到宏观定律。那么，新古典主义微观经济学从微观过渡到宏观的通道（代表性主体和加总所有个人需求及供给量，从而形成市场需求和供给）就是不能成立的。经济学是研究市场的科学，它的核心问题是关于货币和价格的理论，它只能在宏观经济的层次被决定。研究单一消费者和厂商行为的学科属于心理学、行为科学和管理学范畴，它不是经济学的研究对象。
特别是在复杂大系统的临界状态，非线性条件可能形成长程关联。也就是说，微观子系统之间可能出现宏观范围的相互作用和通信，微观事件在整个系统中得到反响。这一点对于当代经济学宏观理论是很有吸引力的，正是因为这个原因，使我们可以对微观和宏观之间的复杂相互作用给出一个更加精确的表述，去探索个体之间行为的协和性以及宏观系统的自组织，从而更透彻地去阐明进化和秩序。但这不是通过更精细地去穷究微观个体的还原论达到的，而是通过宏观范围的关联和相互作用实现的。正因为如此，我们不是把单一经济人或商品，而是把交换作为经济学推理的起点，并建立关于市场微观结构的理论，也就是说，相互作用的系统性观念一开始就必须进入经济学理论的核心。
这样，我们就可能建立一种全新的宏观分析方法。由于在远离平衡态的非线性系统中，混乱无序的微观个体行为会表现出宏观尺度的相干性和协同性，或者表现为时间、空间或结构的有序状态。而这些动态模式的转化仅仅取决于宏观系统不多的几个参数，从而使复杂大系统简化和结构化，这就为描述宏观系统提供更广阔的可能性。详尽描述经济系统微观个体的困难不仅来自微观个体的大数量级，而且对这些个体的观测存在着“测不准原理”的原则性限制，例如它可能来自经济人的非理性、本能或随机性，因为经济人对他在宏观系统的存在是有意识的，他“既是观众又是演员”。但是，这些困难对我们描述宏观经济系统并不构成原则性的限制。因为，就宏观体系的统计规律而言，我们对体系概率分布的知识则是普适的，它同体系的微观组成无关，它可以是气体、液体分子系统，也可以是蜂群、蚁群或者经济人的集合，对它的描述完全是宏观的，对单独的个体毫无意义，甚至可能出现一些完全意外的行为。比如股市“集体歇斯底里”的合成谬误，所有个体的最优选择恰恰导致事与愿违的宏观结局。因此，我们不可能也不必要详尽地追究单个经济人的行为，描述这些宏观经济系统的非线性方程的动态是由少数几个状态参数决定的，譬如对宏观经济系统产生全局性决定作用的参数是由货币状态决定的。归根结底，问题不是萨缪尔森说的那样，如果没有货币就不需要宏观经济学，而是因为有货币所以没有纯粹的微观经济学。新古典主义微观经济学在经济人个体行为最大化的基础上加总构成宏观经济的纲领是一条错误的路线。
宏观体系的动态仅由少数几个序参量决定，这一协同学原理产生了一个全新的宏观分析方法，即协同学宏观方法，它是协同学和信息论最新发展的重要里程碑。特别是当我们对系统中大数微观个体不可能有完全的信息，也无法直接写出一组微观方程时，协同学宏观方法就是非常必要而有效的。这时，我们可以直接从表象的整体出发。“用宏观观察量来处理复杂系统。然后推测产生宏观结构和行为的过程的微观结构。为达到此目的，我们欲使用的工具是最大熵原理或最大信息熵原理，它已由杰尼斯相当普遍地发展起来。”[8]对于远离平衡态的开放系统而言，一个十分关键而困难的工作是适当选择约束条件，如同热力学封闭系统的守恒量。这里最大（信息）熵原理具有重要意义。
在本书的市场价格集体选择和最大信息原理中，我们希望用竞争和创新定义出一种势函数，从而驱使价格体系向信息价值最大化的特定的定态演化，并决定市场经济的资源配置效率，这个效率可由“库拜克（Kullback）信息”严格定义。它的正值性保证了市场价格信息增益过程是适当的约束条件。在这个意义上，一种新型的信息已经出现，它涉及集体变量或序参量。这里，竞争和创新中正反馈决定的自强化过程具有重要意义，显然价格机制中的信息（信息熵）最大化原理远远优于正统理论的效用和利润最大化的极值策略。正如王振营先生在他的《交易经济学原理》（中国金融出版社2016年版）中指出：主流经济学最大化行为模式常受到批评和质疑，极值策略是新古典学派狡猾的伎俩，是在任何情况下总能保证理论的正确性的根源。“保守的经济学家对极值策略的痴情，在经济学与物理学和进化论的反差面前显得苍白无力。”经济学家没有取得能和其他领域内的极值策略的应用相媲美的成就，“也使我们质疑经济学理论作为科学理论的资格”。
由此，我们充分理解了H.哈肯（Hermann Haken）对最大信息熵原理的执着。信息熵可表示信息的价值引用率，它与热力熵符号相反。在这里以香农信息作为纽带，把微观和宏观统一起来，把热力学系统和演化系统统一起来。这样，所有系统的时间定向都指向熵（热力熵或信息熵）的最大化，自组织的演化过程也不必抗拒第二定律。这是一个意义深远的结论。
[1] ［美］托马斯·库恩：《科学革命的结构》，李宝恒等译，上海科学技术出版社1980年版，第70页。
[2] ［瑞士］库尔特·多普弗：《演化经济学：理论框架》，载［瑞士］库尔特·多普弗主编《经济学的演化基础》，锁凌燕译，北京大学出版社2011年版，第16页。
[3] ［德］马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，载《马克思恩格斯选集》（第二卷），人民出版社1972年版，第103页。
[4] ［美］爱因斯坦：《物理学和实在》，载《爱因斯坦文集》（第一卷），许良英、范岱年译，商务印书馆1976年版，第345页。
[5] ［美］爱因斯坦：《物理学和实在》，载《爱因斯坦文集》（第一卷），许良英、范岱年译，商务印书馆1976年版，第372页。
[6] ［美］丹尼尔·贝尔、［美］欧文·克利斯托尔：《经济理论的危机》，陈彪如等译，上海译文出版社1985年版，第25页。
[7] ［美］克莱因：《凯恩斯革命》，薛蕃康译，商务印书馆1980年版，第60页。
[8] ［德］H.哈肯：《信息与自组织》，本书翻译组译，四川出版集团、四川教育出版社2010年版，第48页。