第一节 实验经济学的产生

1.1 产生的背景

首先要搞清楚实验经济学的来龙去脉，这将有助于我们把握这门学科的基本走向和主要研究内容。

实验经济学的渊源可以追溯到1738年尼古拉斯·贝努利（Nicholas Bernoulli）提出的圣彼得堡悖论（St.Petersburg Paradox）。但是，经济学家开始认识到实验可以在经济学研究中发挥重要作用，是两百多年以后的事了。1948年，著名经济学家E．张伯伦（E.Chambelin）在哈佛大学创造了第一个课堂市场实验，用以验证市场的不完全性。不过他对实验结果很悲观，放弃了进一步的研究。A．萨缪尔森（A.Samuelson）在其《经济学》中有一段代表性的话（张伯伦也表达过类似的意思）:“一种发现经济法则的可能的方法就是通过被控制的实验。不幸的是，经济学家不容易控制其他重要因素，因此无法进行类似化学家或生物学家所做的实验。他们一般只能像天文学家或气象学家一样借助观察的手段。”而当时经济学界对借鉴心理学常用的实验方法也普遍持怀疑态度。然而，当时作为哈佛大学经济系研究生的史密斯参加了张伯伦的实验，很受启发，开始深入思考经济学研究的实验方法。史密斯倡导经济学实验方法，促成了实验经济学的产生。史密斯从市场实验入手，阐述实验方法的意义。他认为实验就是真实的微观经济系统的缩影，所以实验中观察到的行为适于作为经济理论检验的凭证。自史密斯的市场实验之后，实验经济学开始蓬勃发展，逐渐融入主流经济学的研究工作之中，在理论界的影响也日渐增强。

1962年，史密斯开始进行市场机理方面的研究。他在他的老师张伯伦关于市场课堂实验的启发下，设计了一个许多人参加的市场实验。实验参加者被区分为购买者和销售者，由谁担任购买者还是销售者则是随机指定的。销售者持有一个单位的商品准备出售，并且对此还有一个底价作为他的私人信息。如果市场价高于底价，那么他就把该商品卖掉，并且差价就是他的获利。同样，购买者也有一个底价作为私人信息。如果市场价低于底价，那么他就购买商品，并认为自己赚了差价。史密斯基于他对买卖底价的分布的选取，画出了供需图表，而交易价格就由供需均衡来得到。使史密斯大感意外的是，他发现实际的交易价格很接近于理论均衡价格。这样，实验就支持了理论。

1.2 价值诱导理论

后来，史密斯与他的学生又进行了更一般的实验，其中“市场制度”的变化也作为一个重要因素来考虑，仍然得到同样的结果。在几乎所有的市场实验中，对一个假说的明确检验都需要控制接受实验的人的偏好。这是一个主要困难，因为买和卖通常会受到参与者个人对收益和损失的特殊评价的影响，而研究人员不能直接观察到这种评价。张伯伦（1948）首先提出了这个问题以及解决方法，主要是为每个接受实验的人提供一种货币刺激，这就是“价值诱导法”。史密斯进一步发展了这一方法。与真实世界紧密相关的价值通常与实验装置可以提供的奖励存在巨大的数量差距。因而史密斯特别强调金钱激励在实验中的重要性。史密斯开发的实验手段不仅有足够强的金钱激励，也注重设计激励以提高实验结果可应用于真实市场形势的概率。一个主要的问题是，被试自己（无法被观察到）的偏好会影响他们在实验中的行为。因此，一个被指派买者角色的受试人，虽然其对产品的需求函数是给定的，他也不会依照需求曲线简单地行动。史密斯提出了一种解决方案，即已为人们熟知的“价值诱导方法”（Induced-value Method）。该方法通过对被试提供激励使之按照实验人的意图行动。通过该方法和其他贡献，以及对实验室合理化程序的一系列实践建议，史密斯为在经济研究中设计出良好的实验建立了方法上的标准。

史密斯在《美国经济评论》上发表的重要文章“实验经济学：价值诱导理论”，为在实验室里设计经济学实验提供了富有实践性的详细指导。近年来，这篇文章已经成为实验经济学者研究的范例。由史密斯开发的实验方法不同于心理学中使用的实验手段。为了抵消决策成本带来的扭曲，这种方法强调为接受实验的人提供足够货币刺激的重要性。他还着重指出将实验设计成重复实验的重要性，从而使接受实验的人熟悉并理解实验环境。

1.3 实验经济学的定义

在本节中谈到的最后一个很重要的问题就是实验经济学的定义。我们知道，实验经济学是经济学领域新产生的一个分支，若想作为一门学科不断发展，必须要界定所包括的研究对象、研究内容和研究方法，而这些都可以通过定义简洁地表现出来。

下面我们采用实验经济学泰斗史密斯对实验经济学的定义：实验经济学是在有显性或者隐含规则的社会背景下应用实验方法来研究人类相互作用的决策行为（Smith,1994）。显性规则可以定义为在有特定支付矩阵的n（n＞1）个人博弈的扩展形式中，被试控制的行动次序和信息事件。隐含规则是一种被人们视为其文化和生物演化遗产的一部分而带入实验室的规范、传统和习惯，这些一般是不能为被试所控制的。通常我们能够把实验结果看成是在经济环境的驱动下和制度提供的语言、规则支配下，个人选择行为的结果。通过实验研究，我们可以将实验结果与理论结果进行比较，对理论结果进行检验和修正并发现新的理论。因此，实验经济学的作用可以具体体现在三个方面：第一，当存在多种理论时，通过实验比较和评估各种相互竞争的理论；第二，当仅存在一种理论时，检验该理论的效力；第三，当不存在任何理论时，发现某些实际规律。