第二节 中国贸易环境监测指数构成及其计算

一 中国贸易环境监测指数构成

从以上所讨论的影响中国贸易的因素中，选取主要影响因素构建中国贸易环境的监测指数，该监测指数体系由三个分项指数构成，即潜力、效率与竞争指数。每个分项指数下面又包括几个单项指数，每个单项指数反映各分项指数所代表的中国贸易环境的某一特定因素。

潜力指数由三个单项指数组成：市场规模指数、出口潜力指数和出口互补指数。市场规模指数是从一经济体市场的绝对大小方面测量中国对该经济体出口水平的潜力，中国与贸易伙伴的出口贸易量与双方的经济规模、供给能力以及需求能力正相关，而与双方间的地理距离负相关，合成的引力指数变量对中国与贸易伙伴的出口贸易量存在正相关关系，即引力指数变量越大越有利于促进中国的出口。出口潜力指数则从一经济体市场的增长趋势方面测量中国对该经济体的出口的增长潜力，经验证中国对世界其他经济体的出口贸易增长率是向其均衡状态收敛的，因此在假定双边进行贸易的条件不变的前提下，由于经济活动的惯性，预测的出口贸易增长率测算了中国对该经济体出口的增长潜力。而出口互补指数则从中国出口的产品结构与一经济体进口的产品结构匹配程度来测量中国对该经济体出口可以改善的潜力，如果双边具有较强的互补性，双方可以通过消除贸易壁垒、实现规模化生产等手段可以带来较大的收益，适合中国与其开展对外出口贸易。经过验证表明，中国与其他经济体的出口互补指数与中国出口额存在倒U型关系，因此需要进一步处理，对该指数做如下计算：EXCOM=EXCOM0-α＊EXCOM0）2，其中EXCOM0是原始的出口互补指数，EXCOM是调整后的出口互补指数，α是一参数，在该处取值为0.8369。调整后的出口互补指数与中国出口之间是正相关关系，即调整后的出口贸易上互补程度的提高将有利于促进中国的出口。

效率指数由四个单项指数组成：关税指数、贸易壁垒（TBT）指数、反倾销案件指数和贸易合作指数。关税指数测量一经济体的关税水平对中国出口的影响，关税水平的提高将不利于促进中国的出口；贸易壁垒（TBT）指数与反倾销案件指数则测量一经济体的非关税贸易壁垒对中国出口的影响，贸易技术壁垒与一经济体对中国反倾销案件数的增加将不利于促进中国的出口；贸易合作指数则从中国与一经济体之间贸易合作、协调和一体化的程度方面来测算对中国出口效率的影响，该指数采用双边是否签署FTA来测量，签署FTA表明双方之间贸易合作深化，有利于促进中国对该经济体的出口。

竞争指数由三个单项指数组成：竞争威胁指数、出口集中度指数和汇率指数。竞争威胁指数测量了中国出口产品受一经济体出口产品的竞争威胁程度，经济体在全球范围内具有竞争优势的出口产品会给中国的产品出口带来竞争压力，竞争威胁指数的提高将不利于中国产品的出口。出口集中度指数测量了中国出口产品在一经济体市场中的竞争能力，该指数与中国的出口之间存在U型关系，对该指数做如下计算：HHI=HHI0-α＊（HHI0）2，其中HHI0是原始的出口集中度指数，HHI是调整后的出口集中度指数，参数α在该处取值为2.5417。调整后的出口集中度指数与中国出口之间是负相关关系，即中国对其他经济体的出口贸易集中度（调整后）的提高将不利于促进中国的出口。汇率指数测量人民币实际汇率的变动率，当人民币实际汇率的变动率为正时表示人民币贬值。该指数与中国的出口之间也存在倒U型关系，对该指数做如下计算：FX=FX0-α＊（FX0）2，其中FX0是原始的人民币实际汇率的变动率，FX是调整后的人民币实际汇率的变动率，参数α在该处取值为2.4417。调整后的汇率指数与中国出口之间是正相关关系，即汇率指数（调整后）的提高将有利于促进中国的出口。

表1-11给出了中国贸易环境的监测指数所采用数据的一些说明、数据的来源以及各分项指数与中国出口之间的数量关系的汇总。

二 指数得分的计算

为了得到各国对中国贸易环境影响的评估结果，本书采取三步计算：首先对原始数据进行标准化处理，其次设定基期后对各单项指数评分，最后将各单项指数合成总指数。

1．标准化处理

由于中国与世界各国在贸易上的环境有很大的差异，为了避免指数原始变量中的异常值对评估结果的影响，首先对原始数据进行标准化处理，根据指数原始变量数值高低与对中国贸易环境影响的理论关系，当指数原始变量数值高低与对中国贸易环境影响相对程度的高低存在正相关关系时，则这些指数采用公式（1-3）计算其标准化值。标准化计算方法为

如果原始变量数据为连续变量，则 f（x, θ）≡ f（x, μ, σ）=是正态分布密度函数，μ是该指数的算术平均值，σ是该指数的标准差。如果原始变量数据为离散变量，则f（x, θ）≡f（x, λ）=是Poisson分布密度函数，λ是该指数的算术平均值。

ZSit是世界某经济体第t年第i个指数的标准化得分值，它实际上是第i个指数的标准正态分布或Poisson分布的累积函数。指数的算术平均值与标准差的计算样本均采用2000～2010年145个世界经济体的数据。

当指数原始变量数值高低与对中国贸易环境影响相对程度的高低存在负相关关系时，则这些指数的标准正态化采用公式（1-4）计算，其具体计算方法如下：

经过上述指数的标准化处理，各项标准化指数得分均与对中国贸易环境影响相对程度正相关，即标准化指数越高，对中国贸易环境影响相对程度就越高，得分越低，对中国贸易环境影响相对程度就越低。

2．指数定基评分

为了使中国贸易环境指数评分跨年度可比，本书就各单项指数设定基期年份（基期年份设定为2000年），并设定基期年份各单项指数评分的最大值和最小值分别为100和0。即就一个单项指数而言，在基期年份对中国贸易环境最有利的经济体得分为100，最低为0。然后根据各经济体在基期年份的标准化指数值确定它们在0与100之间的得分，从而形成与该指标对应的单项指数。基期年份（2000年）各经济体得分具体计算方法如下：

其中，Vi,2000是某经济体第2000年第i个指标的标准化指数，VMax,2000是所有经济体中2000年第i个指标相对应的标准化指数中的最大值，VMin,2000则是最小值。

为了使各经济体的指数得分可以同以前年份相比，反映对中国贸易环境影响的变化情况，对于基期以后年份的单项指数得分的计算采用如下公式：

其中，t为计算指数的年份，Vit是经济体第t年第i个指数的原始数据。基于公式（1-4）的计算，单项指数在非基期年份的最高和最低得分可能会大于100或小于0。

表1-12～表1-14给出了经标准化处理和定基评分后的潜力指数、效率指数和竞争指数及其具体指数对中国出口贸易的回归结果。经处理后的各指数得分对中国出口贸易均存在显著正向影响，因此可以对指数做进一步的合成计算。

3．指数的合成

通过以上方法得到的各单项指数为计算中国贸易环境以及合成各经济体的总指数提供了基础，而形成这些合成指数的关键是如何为各单项指数选取权重。本书合成各经济体总指数时，选用算数平均计算。计算中国贸易环境指数时需要确定各经济体影响的权重，本报告采用各经济体与中国的进出口贸易中所占的比重计算结果作为权重，计算公式为

其中，为单个经济体进出口比重，TRADEjt是某经济体j第t年与中国的双边进出口贸易额。

4．指数得分的预测

将指数原始变量数据作为一时间序列，通过对该序列进行预测得到预测数据，预测方法采用ARIMA模型或指数平滑法。由于一些指数原始变量数据可能是非平稳序列，将非平稳序列转变为平稳序列的最有效方法是使用差分转换，ARIMA模型中可以设定自回归项（p）、差分项（d）、移动平均项（q）等参数，通过设定差分项的阶数后，对原始数据进行差分可以得到平稳序列。

对2012年、2013年数据的预测的估计样本大部分采用2000～2011年的数据，部分序列的估计样本期为2000～2010年。将预测得到的2012年、2013年数据再按照指数得分的计算方法计算出该指数的得分值，在此基础上，再合成各经济体的总指数或计算中国贸易环境的总指数。