交易策略

我们希望交易策略简单易行，以便再现曾经业绩骄人的交易。换而言之，我们希望进行高概率的交易，将一项交易过去的成功率作为其成功率：

• 成功率 = 盈利交易的次数 / 交易总次数

它有时也被称为盈利百分比, 盈利率或者盈利比率。交易失败的概率则被称为亏损率，从1中减去成功率即可得出该比率：

• 亏损率 = 1 -（成功率）

即使某项交易策略的亏损率达90%，甚至高达99%，也不意味着该策略不能盈利。反之，对于获胜率高达90%或者99%的策略而言，也并不意味着它不会亏损：仅成功率并不足以判断它是否会盈利。我们必须先了解盈利和亏损交易的平均规模，再结合回报与风险比率从而做出正确决策。

• 回报风险比= （交易成功时的平均盈利金额）/（交易失败时的平均亏损金额）

最后，相关交易的期望值通过结合回报风险比以及成功率和亏损率，将告诉我们一项交易策略从长期来看是否是盈利的。

• 期望值 = （回报风险比）x （成功率） - （亏损率）

如果某个交易策略的期望值为正，那么它从长期来看是盈利的。如果相关交易的期望值为负，那么它将亏损，不应进行交易。如果“策略A”的期望值高于“策略B”，那么我们应当优选“策略A”而不是“策略B”。

既然我们有了搜寻交易的逻辑规则以及评估其盈利潜力的机制，我们需要将它们嵌入一种特定的二元期权。我们的选择是高于/低于二元期权。在这类交易中，我们选择一个障碍值、走势和到期日。然后，如果指数在到期日当天结束时高于或低于选定的障碍值，我们即可做出交易决策。我们在每月的第一个交易日进行交易，选择其最后一个交易日作为到期日。交易方向可见指数章节中的图表，但在查看这些内容之前，我们必须谈谈我们系统的第二构成要素——资金管理。

下图显示了基于德国DAX指数的上涨/下跌交易，交易通过我们优选的二元期权交易所（Binary.com）进行。