更新时间：2024-01-08 17:14:37
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作者
“量化投资与对冲基金丛书”简介
推荐序
前言
基础篇
第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）
0.1 引言
0.2 基础知识
0.3 输入/输出
0.4 数据处理
0.5 数学运算
0.6 字符操作
0.7 日期时间
0.8 绘图相关
0.9 数学、金融、统计相关
0.10 其他
高级篇
第1章 基于MATLAB的优化问题
1.1 基于MATLAB的线性优化
1.2 基于MATLAB的非线性优化
1.3 优化工具箱参数设置
第2章 MATLAB与Excel的数据交互
2.1 数据交互函数
2.2 Excel-Link宏
2.3 交互实例
2.4 数据的平滑处理
2.5 数据的变换
第3章 MATLAB与数据库的数据交互
3.1 MATLAB实现
3.2 系统数据源配置
第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现
4.1 K线图的MATLAB实现
4.2 常用技术指标的MATLAB实现
第5章 基于MATLAB的行情软件
5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍
5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程
5.3 扩展阅读
第6章 基于MATLAB的随机模拟
6.1 概率分布
6.2 随机数与蒙特卡罗模拟
6.3 随机价格序列
6.4 带约束的随机序列
第7章 基于MATLAB的风险管理
7.1 背景介绍
7.2 MATLAB实现
第8章 期权定价模型的MATLAB实现
8.1 概述
8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
8.3 二叉树定价模型研究
8.4 BAW定价模型研究
第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
9.1 背景介绍
9.2 上证指数开盘指数预测
9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
9.4 基于C-SVM的期货交易策略
9.5 扩展阅读
第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信
10.1 DataHouse平台MATLAB接口介绍
10.2 Wind平台MATLAB接口介绍
第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析
11.1 品种的流动性
11.2 品种的波动性
11.3 小结
第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析
12.1 背景介绍
12.2 MATLAB实现
12.3 扩展阅读
第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案
13.1 国内期货柜台系统介绍
13.2 MATLAB对接CTP的各种方式
13.3 开发前准备
13.4 C＃版对接原理
13.5 NET接口QuantBox版项目介绍
13.6 MATLAB对接期货接口介绍（QuantBox版项目）
13.7 MATLAB对接证券接口
第14章 构建基于MATLAB的回测系统
14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
14.2 简单均线系统的MATLAB实现
14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例
14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示
